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lrtree

构建Leisen-Reimer股票树

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LRTree = LRTree (StockSpec RateSpec TimeSpec,罢工)
LRTree = LRTree (___、名称、值)

描述

例子

LRTree= lrtree (StockSpec,RateSpec,TimeSpec,罢工)构建一个Leisen-Reimer股票树。

例子

LRTree= lrtree (___,名称,值)添加一个名称-值对的论点。

例子

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这个例子展示了如何构建Leisen-Reimer股票树。考虑一个欧洲看跌期权的行使价格30美元,6月1日到期,2010年。底层股票交易30美元1月1日,2010年,每年30%的波动。年不断加剧无风险利率是每年5%。通过这些数据,创建一个Leisen-Reimer树101步使用PP1方法。

AssetPrice = 30;罢工= 30;ValuationDate =“2010年1月- 1”;成熟=6月- 1 - 2010的;%定义StockSpecσ= 0.3;StockSpec = StockSpec(σ,AssetPrice);%定义RateSpec率= 0.05;解决= ValuationDate;基础= 1;复合= 1;RateSpec = intenvset (“ValuationDate”ValuationDate,startdate可以的解决,…“EndDates”成熟,“利率”率,“复合”复合,“基础”、基础);%建立Leisen-Reimer与101步(LR)树LRTimeSpec = LRTimeSpec (ValuationDate,成熟,101);%使用PP1方法LRMethod =“PP1”;LRTree = LRTree (StockSpec RateSpec LRTimeSpec,罢工,…“方法”LRMethod)
LRTree =结构体字段:FinObj:“BinStockTree”方法:“LR”Submethod:“PP1”罢工:30 StockSpec: [1 x1 struct] TimeSpec: [1 x1 struct] RateSpec: [1 x1 struct]则:[0 0.0041 0.0082 0.0123 0.0164 0.0205 0.0246 0.0288……]罗伯特:[734139 734140 734141 734143 734144 734146 734147 734149…]STree: {1} x102细胞UpProbs: [101 x1双)

输入参数

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股票规范为基础资产,指定使用StockSpec获得stockspec。股票的规范信息,请参阅stockspec。

stockspec可以处理其他类型的基础资产。例如,股票、股票指数和大宗商品。如果股息不指定StockSpec,认为是股息0。

数据类型:结构体

利率规范初始速率曲线,指定的RateSpec获得intenvset。利率的规范信息,请参阅intenvset。

数据类型:结构体

时间树布局规范,指定使用TimeSpec输出从lrtimespec。

数据类型:结构体

期权执行价格值,指定为一个标量非负整数。

数据类型:双

名称-值参数

指定可选的双参数作为Name1 = Value1,…,以=家,在那里的名字参数名称和吗价值相应的价值。名称-值参数必须出现在其他参数,但对的顺序无关紧要。

R2021a之前,用逗号来分隔每一个名称和值,并附上的名字在报价。

例子:LRTree = LRTree (StockSpec RateSpec LRTimeSpec,罢工,‘法’,‘PP2)

计算方法,指定为逗号分隔组成的“方法”和一个特征向量的值“PP1”或“PP2”。“PP1”Peizer-Pratt方法1反演和吗“PP2”是Peizer-Pratt 2反演方法。的更多信息“PP1”和“PP2”方法,请参阅Leisen-Reimer树(LR)建模。

数据类型:字符

输出参数

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股票Leisen-Reimer树和时间信息,作为一个结构返回。

引用

[1]Leisen聚合度m·雷蒙。“二项期权估值模型——检查和改善收敛。”应用数学金融学。3号,1996年,页319 - 346。

版本历史

介绍了R2010b

另请参阅

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