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mbscfamounts

抵押贷款池现金流和时间图

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语法

[cflowamount,CFlowDates,TFactors,Factors，支付，本金，利息，提前支付]= mbscfamounts(结算，到期，发行日期，GrossRate)
[cflowamount,CFlowDates,TFactors,Factors，支付，本金，利息，提前支付]= mbscfamounts(___,延迟CouponRate PrepaySpeed PrepayMatrix)

描述

例子

［CFlowAmounts，CFlowDates，TFactors，因素，付款，主要，感兴趣，提前还款= mbscfamounts(解决，成熟，IssueDate，GrossRate）计算之间的现金流解决而且成熟日期，对应的时间因子从解决还有抵押因素(未偿还贷款本金的比例)。

请注意

不像mbspassthrough，mbscfamounts不接受原始余额金额作为输入。mbscfamounts假设初始余额为1。

例子

［CFlowAmounts，CFlowDates，TFactors，因素，付款，主要，感兴趣，提前还款= mbscfamounts(___，CouponRate，延迟，PrepaySpeed，PrepayMatrix）除前面语法中的输入参数外，还使用一个或多个可选参数指定选项。

例子

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打开实时脚本

给定具有以下特征的抵押贷款，计算现金流入量和日期、时间因素和抵押因素。

定义抵押贷款的特征。

Settle = datetime(2002,4,17);成熟度= datetime(2030,1,1);IssueDate = datetime(2000,1,1);GrossRate = 0.08125;CouponRate = 0.075;延迟= 14;PrepaySpeed = 100;

使用mbscfamonts评估抵押贷款。

[cflowamount, CFLowDates, TFactors, Factors] =.．.mbscfamounts(结算，期限，发行日期，GrossRate，.．.优惠券率，延迟，预付速度)
CFlowAmounts =1×334-0.0033 0.0118 0.0120 0.0121 0.0120 0.0119 0.0117 0.0116 0.0115 0.0115 0.0114 0.0114 0.0113 0.0112 0.0112 0.0111 0.0110 0.0110 0.0109 0.0109 0.0107 0.0107 0.0106 0.0106 0.0105 0.0105 0.0104 0.0103 0.0103 0.0102 0.0102 0.0101 0.0100 0.0099 0.0099 0.0098 0.0098 0.0097 0.0097 0.0096 0.0095 0.0095 0.0094 0.0094
CFLowDates =1×334731323 731337 731368 731398 731429 731490 731521 731551 731582 731613 731641 731672 731702 731733 731733 731763 731794 731825 731855 731886 731916 731947 731978 732007 732038 732068 732099 732129 732160 732191 732221 732252 732282 732313 732364 732344 7332403 732433 732464 732494 732625 732647 732709 732737 732768 732798
TFactors =1×3340 0.9333 1.9333 2.9333 3.9333 4.9333 5.9333 6.9333 7.9333 8.9333 9.9333 10.9333 11.9333 12.9333 13.9333 14.9333 15.9333 16.9333 17.9333 18.9333 19.9333 20.9333 21.9333 22.9333 24.9333 25.9333 26.9333 27.9333 28.9333 22.9333 23.9333 24.9333 25.9333 26.9333 27.9333 28.9333 29.9333 34.9333 35.9333 36.9333 37.9333 38.9333 39.9333 40.9333 41.9333 42.9333 43.9333 44.9333 45.9333 47.9333 48.9333
因素=1×3341.0000 0.9944 0.9887 0.9828 0.9769 0.9653 0.9595 0.9538 0.9481 0.9424 0.9368 0.9311 0.9199 0.9144 0.9089 0.9034 0.8979 0.8925 0.8871 0.8817 0.8763 0.8710 0.8657 0.8604 0.8552 0.8499 0.8447 0.8396 0.8344 0.8293 0.8191 0.8140 0.8090 0.8040 0.7990 0.7941 0.7892 0.7842 0.7794 0.7745 0.7697 0.7649 0.7601 0.7553 0.7506 0.7458 0.7411

结果包含在四个334元素的行向量中。

打开实时脚本

给定一个抵押贷款支持证券的投资组合，使用mbscfamounts从投资组合中计算现金流和其他因素。

定义抵押贷款投资组合的特征。

set = [datetime(2000,1,13);datetime(2002、4、17);datetime(2002、5、17)];成熟度= datetime(2030,1,1);IssueDate = datetime(2000,1,1);GrossRate = 0.08125;CouponRate = [0.075;0.07875;0.0775);延迟= 14; PrepaySpeed = 100;

使用mbscfamonts评估抵押贷款。

[cflowamount, CFlowDates, TFactors, Factors] =.．.mbscfamounts(结算，期限，发行日期，GrossRate，.．.优惠券率，延迟，预付速度)
CFlowAmounts =3×361-0.0025 0.0071 0.0072 0.0076 0.0077 0.0079 0.0080 0.0082 0.0084 0.0085 0.0087 0.0088 0.0090 0.0091 0.00103 0.0103 0.0104 0.0106 0.0107 0.0109 0.0109 0.0107 0.0107 0.0107 0.0106 0.0105 0.0104 0.0104 0.0104 0.0103 0.0103 0.0102 0.0102 0.0102 0.0122 0.0121 0.0120 0.0119 0.0118 0.0118 0.0117 0.0116 0.0115 0.0115 0.0114 0.0113 0.01130.0112 0.0111 0.0111 0.0110 0.0110 0.0109 0.0107 0.0107 0.0103 0.0105 0.0105 0.0104 0.0104 0.0103 0.0101 0.0100 0.0101 0.0100 0.0099 0.0099 0.0099 0.0098 0.0098 0.0097 0.0096 0.0096 -0.0034 0.0122 0.0123 0.0123 0.0122 0.0121 0.0121 0.0119 0.0119 0.0119 0.0118 0.0117 0.0116 0.0116 0.0115 0.0114 0.0114 0.0113 0.0111 0.0111 0.0110 0.0109 0.0109 0.0109 0.0105 0.0105 0.0104 0.0103 0.0103 0.0102 0.0101 0.0101 0.0100 0.00990.0099 0.0098 0.0098 0.0097 0.0097 0.0096 0.0096
CFlowDates =3×361730498 730517 730546 730577 730607 730883 730883 730942 730972 730852 730883 730999 730991 730972 731003 731033 731033 731064 731095 731125 731317 731033 731237 731276 731307 731337 731337 731368 731329 731460 731633 731733 731737 731794 731825 731855 731886 731947 731978 731323 731337 731763 731368 731729 731490 731721 731337 731337 731368 731329 731420 731733 731737 731641 731672 731782 731733 731733 731733 731741 731672 731702 731733 731733 731794 731855 731886 731916731947 731978 732007 732038 732068 7332129 732160 732191 732221 732252 732282 732313 732344 732372 7332403 732433 732464 732364 732394 732639 732737 732647 732678 732709 732737 732668 732798 731353 731368 731398 731482 731613 731633 731641 731682 731702 731733 731733 731763 731794 731825 731855 731886 731916 731947 731978 732007 732038 732068 733299 7332129 7332160 732221 732252 732282 732333 732464 732494 732556 732586732617 732647 732678 732709 732737 732768 732798 732829
TFactors =3×3610 1.0667 2.0667 3.0667 4.0667 6.0667 7.0667 10.0667 11.0667 12.0667 13.0667 13.0667 22.0667 22.0667 23.0667 24.0667 25.0667 26.0667 27.0667 28.0667 29.0667 30.0667 34.0667 35.0667 36.0667 37.0667 39.0667 40.667 41.0667 42.0667 45.0667 45.0667 46.0667 47.0667 48.0667 49.0667 0 0.9333 1.9333 2.9333 3.9333 3.9333 4.9333 5.9333 6.9333 9.9333 10.9333 11.9333 12.9333 13.9333 14.933315.9333 16.9333 17.9333 18.9333 19.9333 20.9333 21.9333 22.9333 24.9333 25.9333 26.9333 27.9333 28.9333 33.9333 34.9333 35.9333 36.9333 37.9333 39.9333 40.9333 41.9333 42.9333 43.9333 44.9333 41.9333 42.9333 43.9333 44.9333 45.9333 4.9333 4.9333 5.9333 6.9333 48.9333 0 0.9333 1.9333 2.9333 3.9333 4.9333 4.9333 5.9333 6.9333 7.9333 8.9333 9.9333 9.9333 13.9333 14.9333 15.9333 16.9333 17.9333 21.9333 22.9333 24.9333 25.9333 26.9333 27.9333 28.933329.9333 30.9333 31.9333 32.9333 33.9333 34.9333 35.9333 36.9333 37.9333 38.9333 39.9333 40.9333 41.9333 42.9333 43.9333 44.9333 45.9333 46.9333 47.9333 48.9333
因素=3×3611.0000 0.9992 0.9982 0.9970 0.9957 0.9942 0.9925 0.9907 0.9887 0.9865 0.9841 0.9761 0.9761 0.9666 0.9631 0.9594 0.9556 0.9666 0.9631 0.99594 0.9333 0.9333 0.9333 0.9333 0.9339 0.8985 0.8932 0.9247 0.9197 0.9146 0.9093 0.9039 0.8985 0.8932 0.8878 0.8820 0.8772 0.8720 0.8720 0.8668 0.8616 0.8564 0.8512 0.8461 0.8410 0.8359 0.8309 0.8258 0.8208 0.8159 0.8109 0.8060 1.0000 0.9887 0.9828 0.9753 0.9595 0.9538 0.9481 0.9424 0.9368 0.9199 0.9144 0.9089 0.9034 0.8979 0.8925 0.88710.8817 0.8763 0.8710 0.8657 0.8604 0.8552 0.8499 0.8444 0.8293 0.8140 0.8090 0.8040 0.7990 0.7941 0.7892 0.7842 0.7894 0.7745 0.7697 0.7649 0.7601 0.7553 0.7506 0.7458 0.7411 1.0000 0.9942 0.9883 0.9824 0.9766 0.9707 0.9649 0.9592 0.9534 0.9477 0.9649 0.9883 0.9030 0.8975 0.8921 0.8866 0.8813 0.8759 0.9706 0.8653 0.8600 0.8547 0.8443 0.8391 0.8339 0.8288 0.8237 0.8136 0.8085 0.8035 0.7985 0.7936 0.7887 0.7837 0.77890.7740 0.7692 0.7643 0.7595 0.7548 0.7500 0.7453 0.7406

每个输出都是一个3 × 361的元素矩阵南的元素缺失的地方。

打开实时脚本

给定具有以下特征的抵押贷款，计算支付、本金、利息和提前支付。

定义抵押贷款的特征。

Settle = datetime(2002,4,17);成熟度= datetime(2030,1,1);IssueDate = datetime(2000,1,1);GrossRate = 0.08125;CouponRate = 0.075;延迟= 14;PrepaySpeed = 100;

使用mbscfamonts评估抵押贷款。

[付款、本金、利息、预付]=.．.mbscfamounts(结算，期限，发行日期，GrossRate，.．.优惠券率，延迟，预付速度)
付款=1×334-0.0033 0.0118 0.0120 0.0121 0.0120 0.0119 0.0117 0.0116 0.0115 0.0115 0.0114 0.0114 0.0113 0.0112 0.0112 0.0111 0.0110 0.0110 0.0109 0.0109 0.0107 0.0107 0.0106 0.0106 0.0105 0.0105 0.0104 0.0103 0.0103 0.0102 0.0102 0.0101 0.0100 0.0099 0.0099 0.0098 0.0098 0.0097 0.0097 0.0096 0.0095 0.0095 0.0094 0.0094
校长=1×334731323 731337 731368 731398 731429 731490 731521 731551 731582 731613 731641 731672 731702 731733 731733 731763 731794 731825 731855 731886 731916 731947 731978 732007 732038 732068 732099 732129 732160 732191 732221 732252 732282 732313 732364 732344 7332403 732433 732464 732494 732625 732647 732709 732737 732768 732798
利息=1×3340 0.9333 1.9333 2.9333 3.9333 4.9333 5.9333 6.9333 7.9333 8.9333 9.9333 10.9333 11.9333 12.9333 13.9333 14.9333 15.9333 16.9333 17.9333 18.9333 19.9333 20.9333 21.9333 22.9333 24.9333 25.9333 26.9333 27.9333 28.9333 22.9333 23.9333 24.9333 25.9333 26.9333 27.9333 28.9333 29.9333 34.9333 35.9333 36.9333 37.9333 38.9333 39.9333 40.9333 41.9333 42.9333 43.9333 44.9333 45.9333 47.9333 48.9333
预付=1×3341.0000 0.9944 0.9887 0.9828 0.9769 0.9653 0.9595 0.9538 0.9481 0.9424 0.9368 0.9311 0.9199 0.9144 0.9089 0.9034 0.8979 0.8925 0.8871 0.8817 0.8763 0.8710 0.8657 0.8604 0.8552 0.8499 0.8447 0.8396 0.8344 0.8293 0.8191 0.8140 0.8090 0.8040 0.7990 0.7941 0.7892 0.7842 0.7794 0.7745 0.7697 0.7649 0.7601 0.7553 0.7506 0.7458 0.7411

输入参数

全部折叠

结算日期，指定为NMBS——- - - - - -1Vector，使用日期时间数组、字符串数组或日期字符向量。解决必须早于成熟．

要支持万博1manbetx现有代码，mbscfamounts也接受序列号作为输入，但不建议使用。

到期日期，指定为NMBS——- - - - - -1Vector，使用日期时间数组、字符串数组或日期字符向量。

要支持万博1manbetx现有代码，mbscfamounts也接受序列号作为输入，但不建议使用。

发行日期，指定为NMBS——- - - - - -1Vector，使用日期时间数组、字符串数组或日期字符向量。

要支持万博1manbetx现有代码，mbscfamounts也接受序列号作为输入，但不建议使用。

票面毛利率(包括费用)，列于NMBS——- - - - - -1十进制值的向量。

数据类型:双

(可选)净票面利率，指定为NMBS——- - - - - -1十进制值的向量。

数据类型:双

(可选)从房主付款到债券持有人收到的延迟(以天为单位)，指定为NMBS——- - - - - -1向量。

数据类型:双

(可选)相对于PSA标准的速度，指定为NMBS——- - - - - -1向量。PSA标准是One hundred.．

请注意

设置PrepaySpeed来［］如果输入的是自定义的PrepayMatrix．

数据类型:双

(可选)自定义预付向量，指定为a南-填充矩阵的大小马克斯(TermRemaining)——- - - - - -NMBS．每一列对应每个按揭证券，每一行对应结算后的每个月。

请注意

使用PrepayMatrix只有当PrepaySpeed是未指定的。

数据类型:双

输出参数

全部折叠

现金流开始于解决截至上月底(成熟)，作为NMBS——- - - - - -P矩阵。

现金流日期(包括在解决)，作为NMBS——- - - - - -P矩阵。

时间因素(以月为单位解决)，作为NMBS——- - - - - -P矩阵。

抵押贷款因素(每个月底仍未偿还的余额的比例)，返回为NMBS——- - - - - -P矩阵。

月供总额，返回为NMBS——- - - - - -P矩阵。

付款的主要部分，作为NMBS——- - - - - -P矩阵。

支付的利息部分，作为NMBS——- - - - - -P矩阵。

未定期支付的本金，退回作为NMBS——- - - - - -P矩阵。

参考文献

[1]PSA统一规范, SF-49

版本历史

在R2012a中介绍

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另请参阅

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