金融工具箱函数
按字母顺序列表
按类别
数据预处理
组件的日期和时间格式
日期转换
业务日历格式
| busdate | 下一个或前一个营业日 |
| busdays | 工作日在串行日期格式 |
| datemnth | 天在未来或过去的日期 |
| datewrkdy | 未来或过去的工作日的日期 |
| days360 | 天日期之间基于360天 |
| days360e | 天日期之间基于一年360天(欧洲) |
| days360isda | 天日期之间基于360天的年(国际互换交易商协会(ISDA)兼容) |
| days360psa | 天日期之间基于一年360天(公共证券协会(PSA)兼容) |
| days365 | 天日期之间基于365天 |
| daysact | 实际天数之间的日期 |
| daysadd | 日期从开始日期日计数的基础上 |
| daysdif | 天之间的日期日计数的基础上 |
| fbusdate | 第一个月业务日期 |
| isbusday | 适用于工作日的日期 |
| lbusdate | 最后业务日期的月 |
| 季度 | 返回给定日期的季度 |
| thirdwednesday | 找到月的第三个星期三 |
| wrkdydif | 工作天数之间的日期 |
| yearfrac | 每年的分数之间的日期 |
| createholidays | 创建交易日历 |
| 假期 | 假期和非贸易的天 |
| nyseclosures | 纽约证券交易所闭包从1885年到2050年 |
附息债券的日期
汇率和价格转换
| cur2frac | 十进制货币价值分数值 |
| cur2str | Bank-formatted文本 |
| dec2thirtytwo | 十进制对远方的报价 |
| frac2cur | 辅币十进制值 |
| thirtytwo2dec | 三十二年报价,小数 |
金融时间序列
创建时间序列
将时间序列
| boxcox | Box-Cox转换 |
| convert2sur | 多元正态回归模型转换成看上去不相关的回归(SUR)模型 |
| convertto | 转换为指定的频率 |
| diff | 差分 |
| fillts | 在时间序列填补缺失值 |
| 过滤器 | 线性滤波 |
| lagts | 滞后时间序列对象 |
| leadts | 导致时间序列对象 |
| peravg | 周期的平均弗林特对象 |
| resamplets | Downsample数据 |
| smoothts | 平滑的数据 |
| tsmovavg | 移动平均线 |
| toannual | 转换为年度 |
| 今天 | 转换为每日 |
| todecimal | 分数,小数转换 |
| tomonthly | 转换为每月 |
| toquarterly | 转换为季度 |
| toquoted | 十进制小数转换 |
| tosemi | 转换为半年 |
| toweekly | 转换为每周 |
合并时间序列
分析时间序列
描述性统计
算术和数学运算
| 结束 | 最后日期条目 |
| horzcat | 横向连接金融时间序列对象 |
| 长度 | 得到的日期(行) |
| - | 金融时间序列减法 |
| mrdivide | 金融时间序列矩阵分裂 |
| mtimes | 金融时间序列矩阵乘法 |
| + | 金融时间序列之外 |
| 权力 | 金融时间序列的力量 |
| rdivide | 金融时间序列部门 |
| 大小 | 日期和数量数据系列 |
| subsasgn | 内容赋值 |
| subsref | 下标引用 |
| 次 | 金融时间序列的乘法 |
| uminus | 一元-金融时间序列的对象 |
| uplus | 一元+金融时间序列的对象 |
| vertcat | 垂直连接金融时间序列对象 |
| cumsum | 累计金额 |
| 经验值 | 指数的值 |
| 嘘 | 柱状图 |
| 日志 | 自然对数 |
| log10 | 常用对数 |
| log2 | 以2为底对数 |
| 马克斯 | 最大值 |
| 的意思是 | 算术平均 |
| 最小值 | 最小值 |
| 性病 | 标准偏差 |
数据提取
| ftstool | 金融时间序列的应用 |
| ftsgui | 金融时间序列的GUI |
| chfield | 改变数据系列的名字 |
| eq (fts) | 多个金融时报》系列对象平等 |
| extfield | 数据提取 |
| 获取 | 金融时间序列的数据对象 |
| 字段名 | 获得字段的名称 |
| freqnum | 特征向量频率指标转换为数字频率计 |
| freqstr | 数字频率指标转化为特征向量表示 |
| ftsbound | 开始和结束日期 |
| ftsinfo | 金融时间序列对象信息 |
| ftsuniq | 确定的独特性 |
| getfield | 内容的特定字段 |
| getnameidx | 在名单上找到的名字 |
| iscompatible | 结构上的平等 |
| isequal | 多个对象平等 |
| isfield | 检查是否特征向量是字段名 |
| issorted | 检查日期和时间是否单调递增 |
| rmfield | 删除数据系列 |
| setfield | 设置特定字段的内容 |
| sortfts | 类金融时间序列 |
图技术指标
| adosc | 积累/分布振荡器 |
| chaikosc | 查金振荡器 |
| macd | 收敛/散度的移动平均值(MACD) |
| stochosc | 随机振荡器 |
| tsaccel | 加速度之间的时间 |
| tsmom | 动量之间乘以 |
| chaikvolat | 查金波动 |
| fpctkd | 快速推测学 |
| spctkd | 推断统计学缓慢 |
| willpctr | 威廉姆斯R % |
| negvolidx | 负体积指数 |
| posvolidx | 积极的物量指数 |
| rsindex | 相对强弱指标(RSI) |
| adline | 积累/配电线路 |
| bollinger | 时间序列Bollinger乐队 |
| hhigh | 最高的高 |
| llow | 最低低 |
| medprice | 中间价格 |
| onbalvol | 地卷(发射) |
| prcroc | 价格变动率 |
| pvtrend | 价格和成交量趋势(PVT) |
| typprice | 典型的价格 |
| volroc | 体积变化率 |
| wclose | 加权密切 |
| willad | 威廉姆斯积累/配电线路 |
| chartfts | 交互显示 |
| 蜡烛(fts) | 时间序列的蜡烛图 |
| highlow (fts) | 时间序列高低情节 |
| ret2tick (fts) | 转换为时间序列对象返回系列价格系列 |
| tick2ret (fts) | 转换价格系列回归时间序列对象 |
金融数据分析
现金流
年金
摊销和折旧
现在和未来的价值
回报率
现金流生成和敏感性
投资业绩指标
| elpm | 计算预期较低部分正常资产回报的时刻 |
| emaxdrawdown | 计算预期的最大压降对布朗运动 |
| inforatio | 计算一个或多个资产信息比率 |
| 行分钟 | 计算样本低部分时刻的数据 |
| maxdrawdown | 计算最大压降为一个或多个系列的价格 |
| portalpha | 计算风险调整阿尔法并返回一个或多个资产 |
| 夏普 | 计算对一个或多个资产的夏普比率 |
多元正态回归
| ecmnfish | 费舍尔信息矩阵 |
| ecmmvnrfish | 费舍尔信息矩阵多元正态回归模型 |
| ecmnhess | 黑森的负对数似函数 |
| ecmninit | 最初的均值和协方差 |
| ecmnobj | 多元正态负对数似函数 |
| ecmnmle | 完整多元正态数据的均值和协方差 |
| ecmnstd | 标准错误不完整数据的均值和协方差 |
| ecmmvnrstd | 评估标准错误多元正态回归模型 |
| ecmmvnrmle | 多元正态回归与缺失的数据 |
| ecmlsrmle | 最小二乘回归与缺失的数据 |
| ecmmvnrobj | 多元正态对数似函数回归与缺失的数据 |
| mvnrfish | 费舍尔信息矩阵多元正态或最小二乘回归 |
| mvnrmle | 多元正态回归(忽略缺失的数据) |
| mvnrobj | 多元正态对数似函数回归没有缺失的数据 |
| mvnrstd | 评估标准错误多元正态回归模型 |
| convert2sur | 多元正态回归模型转换成看上去不相关的回归(SUR)模型 |
数据转换
| abs2active | 从绝对约束转化为积极的格式 |
| active2abs | 从积极到绝对格式转换约束 |
| arith2geom | 算术几何的资产回报 |
| corr2cov | 将标准差和相关协方差 |
| cov2corr | 协方差转换为标准差和相关系数 |
| geom2arith | 几何运算资产回报的时刻 |
| holdings2weights | 投资组合中权重 |
| ret2tick | 转换返回系列价格系列 |
| tick2ret | 转换价格系列返回系列 |
| weights2holdings | 投资组合价值和重量成控股 |
生命表
| lifetableconv | 生命表系列转换成与强制终止生命表 |
| lifetablefit | 校准从生存数据与参数模型生命表 |
| lifetablegen | 从校正死亡率模型生成生命表系列 |
财务数据图表
投资组合优化和资产配置
投资组合优化理论
| 投资组合 | 组合对象的均值-方差投资组合优化和分析 |
| PortfolioCVaR | PortfolioCVaR对象条件风险价值投资组合优化和分析 |
| PortfolioMAD | PortfolioMAD对象平均绝对偏差投资组合优化和分析 |
均值-方差投资组合优化
创建投资组合
| 投资组合 | 组合对象的均值-方差投资组合优化和分析 |
| 投资组合 | 创建组合对象的均值-方差投资组合优化 |
| setAssetList | 建立资产的标识符列表 |
| setInitPort | 设置初始或当前的投资组合 |
| setDefaultConstraints | 建立投资组合约束非负权重之和为1 |
估计均值和协方差的回报
| 投资组合 | 组合对象的均值-方差投资组合优化和分析 |
| getAssetMoments | 获取资产回报投资对象的均值和协方差 |
| setAssetMoments | 设置的时刻(均值和协方差)投资组合的资产回报对象 |
| estimateAssetMoments | 估计资产的回报数据的均值和协方差 |
| setcost | 设置成比例的交易成本 |
指定组合约束
| 投资组合 | 组合对象的均值-方差投资组合优化和分析 |
| addEquality | 项目组合权重的线性等式约束添加到现有的约束 |
| addGroupRatio | 集团为投资组合权重比例约束添加到现有组比例限制 |
| addGroups | 集团为投资组合权重约束添加到现有的组织约束 |
| addInequality | 项目组合权重的线性不等式约束添加到现有的约束 |
| getBounds | 得到组合权重的组合对象的范围 |
| getBudget | 从投资组合获得预算约束边界对象 |
| getCosts | 从投资组合获得买卖交易成本对象 |
| getEquality | 从投资组合获得等式约束数组对象 |
| getGroupRatio | 从投资组合获得组比约束数组对象 |
| getGroups | 从投资组合获得集团约束数组对象 |
| getInequality | 从投资组合获得不等式约束数组对象 |
| getOneWayTurnover | 从投资组合获得单向流动约束对象 |
| setGroups | 建立集团为投资组合权重约束 |
| setInequality | 建立线性不等式约束的组合权重 |
| setBounds | 设置范围为投资组合权重 |
| setBudget | 建立预算限制 |
| setcost | 设置成比例的交易成本 |
| setDefaultConstraints | 建立投资组合约束非负权重之和为1 |
| setEquality | 建立线性等式约束的组合权重 |
| setGroupRatio | 建立集团为投资组合权重比例限制 |
| setInitPort | 设置初始或当前的投资组合 |
| setOneWayTurnover | 设置单向组合营业额约束 |
| setTurnover | 设置最大组合营业额约束 |
| setTrackingPort | 建立基准投资组合跟踪误差约束 |
| setTrackingError | 设置最大的投资组合跟踪误差的约束 |
验证组合
| 投资组合 | 组合对象的均值-方差投资组合优化和分析 |
| checkFeasibility | 检查输入组合对投资对象的可行性 |
| estimateBounds | 估计全球的上下边界的投资组合 |
估计有效组合和前沿
| 投资组合 | 组合对象的均值-方差投资组合优化和分析 |
| estimateFrontier | 估计指定数量的最优投资组合有效边界 |
| estimateFrontierByReturn | 估计最优投资组合和有针对性的投资组合的回报 |
| estimateFrontierByRisk | 估计最优投资组合和有针对性的投资组合的风险 |
| estimateFrontierLimits | 估计最优投资组合有效边界的端点 |
| plotFrontier | 情节有效边界 |
| estimateMaxSharpeRatio | 估计有效投资组合的夏普比率最大化为投资对象 |
| estimatePortMoments | 估计投资组合回报的投资组合对象的时刻 |
| estimatePortReturn | 估计是投资组合的回报 |
| estimatePortRisk | 估计投资组合回报的标准偏差(投资组合风险) |
| setSolver | 选择主要解决并指定相关的投资组合优化的解算器选项 |
条件风险价值投资组合优化
创建投资组合
| PortfolioCVaR | PortfolioCVaR对象条件风险价值投资组合优化和分析 |
| PortfolioCVaR | 创建PortfolioCVaR对象条件风险价值投资组合优化 |
| setAssetList | 建立资产的标识符列表 |
| setInitPort | 设置初始或当前的投资组合 |
| setDefaultConstraints | 建立投资组合约束非负权重之和为1 |
| setProbabilityLevel | 设置为VaR和CVaR计算概率水平 |
资产回报率和场景
| PortfolioCVaR | PortfolioCVaR对象条件风险价值投资组合优化和分析 |
| getScenarios | 从投资组合获得场景对象 |
| setScenarios | 设置资产回报场景直接矩阵 |
| estimateScenarioMoments | 估计均值和协方差资产回报的场景 |
| simulateNormalScenariosByMoments | 资产返回场景模拟多元正态均值和协方差的资产回报 |
| simulateNormalScenariosByData | 模拟多元正态资产回报的场景数据 |
| setcost | 设置成比例的交易成本 |
指定组合约束
| PortfolioCVaR | PortfolioCVaR对象条件风险价值投资组合优化和分析 |
| addEquality | 项目组合权重的线性等式约束添加到现有的约束 |
| addGroupRatio | 集团为投资组合权重比例约束添加到现有组比例限制 |
| addGroups | 集团为投资组合权重约束添加到现有的组织约束 |
| addInequality | 项目组合权重的线性不等式约束添加到现有的约束 |
| getBounds | 得到组合权重的组合对象的范围 |
| getBudget | 从投资组合获得预算约束边界对象 |
| getCosts | 从投资组合获得买卖交易成本对象 |
| getEquality | 从投资组合获得等式约束数组对象 |
| getGroupRatio | 从投资组合获得组比约束数组对象 |
| getGroups | 从投资组合获得集团约束数组对象 |
| getInequality | 从投资组合获得不等式约束数组对象 |
| getOneWayTurnover | 从投资组合获得单向流动约束对象 |
| setGroups | 建立集团为投资组合权重约束 |
| setInequality | 建立线性不等式约束的组合权重 |
| setBounds | 设置范围为投资组合权重 |
| setBudget | 建立预算限制 |
| setcost | 设置成比例的交易成本 |
| setDefaultConstraints | 建立投资组合约束非负权重之和为1 |
| setEquality | 建立线性等式约束的组合权重 |
| setGroupRatio | 建立集团为投资组合权重比例限制 |
| setInitPort | 设置初始或当前的投资组合 |
| setOneWayTurnover | 设置单向组合营业额约束 |
| setTurnover | 设置最大组合营业额约束 |
验证组合
| PortfolioCVaR | PortfolioCVaR对象条件风险价值投资组合优化和分析 |
| checkFeasibility | 检查输入组合对投资对象的可行性 |
| estimateBounds | 估计全球的上下边界的投资组合 |
估计有效组合和前沿
| PortfolioCVaR | PortfolioCVaR对象条件风险价值投资组合优化和分析 |
| estimateFrontier | 估计指定数量的最优投资组合有效边界 |
| estimateFrontierByReturn | 估计最优投资组合和有针对性的投资组合的回报 |
| estimateFrontierByRisk | 估计最优投资组合和有针对性的投资组合的风险 |
| estimateFrontierLimits | 估计最优投资组合有效边界的端点 |
| plotFrontier | 情节有效边界 |
| estimatePortVaR | 估计风险值为PortfolioCVaR对象 |
| estimatePortStd | 估计标准偏差的投资组合的回报 |
| estimatePortReturn | 估计是投资组合的回报 |
| estimatePortRisk | 估计投资组合回报的标准偏差(投资组合风险) |
| setSolver | 选择主要解决并指定相关的投资组合优化的解算器选项 |
平均绝对偏差投资组合优化
创建投资组合
| PortfolioMAD | PortfolioMAD对象平均绝对偏差投资组合优化和分析 |
| PortfolioMAD | 创建PortfolioMAD对象的平均绝对偏差投资组合优化 |
| setAssetList | 建立资产的标识符列表 |
| setInitPort | 设置初始或当前的投资组合 |
| setDefaultConstraints | 建立投资组合约束非负权重之和为1 |
资产回报率和场景
| PortfolioMAD | PortfolioMAD对象平均绝对偏差投资组合优化和分析 |
| getScenarios | 从投资组合获得场景对象 |
| setScenarios | 设置资产回报场景直接矩阵 |
| estimateScenarioMoments | 估计均值和协方差资产回报的场景 |
| simulateNormalScenariosByMoments | 资产返回场景模拟多元正态均值和协方差的资产回报 |
| simulateNormalScenariosByData | 模拟多元正态资产回报的场景数据 |
| setcost | 设置成比例的交易成本 |
指定组合约束
| PortfolioMAD | PortfolioMAD对象平均绝对偏差投资组合优化和分析 |
| addEquality | 项目组合权重的线性等式约束添加到现有的约束 |
| addGroupRatio | 集团为投资组合权重比例约束添加到现有组比例限制 |
| addGroups | 集团为投资组合权重约束添加到现有的组织约束 |
| addInequality | 项目组合权重的线性不等式约束添加到现有的约束 |
| getBounds | 得到组合权重的组合对象的范围 |
| getBudget | 从投资组合获得预算约束边界对象 |
| getCosts | 从投资组合获得买卖交易成本对象 |
| getEquality | 从投资组合获得等式约束数组对象 |
| getGroupRatio | 从投资组合获得组比约束数组对象 |
| getGroups | 从投资组合获得集团约束数组对象 |
| getInequality | 从投资组合获得不等式约束数组对象 |
| getOneWayTurnover | 从投资组合获得单向流动约束对象 |
| setGroups | 建立集团为投资组合权重约束 |
| setInequality | 建立线性不等式约束的组合权重 |
| setBounds | 设置范围为投资组合权重 |
| setBudget | 建立预算限制 |
| setcost | 设置成比例的交易成本 |
| setDefaultConstraints | 建立投资组合约束非负权重之和为1 |
| setEquality | 建立线性等式约束的组合权重 |
| setGroupRatio | 建立集团为投资组合权重比例限制 |
| setInitPort | 设置初始或当前的投资组合 |
| setOneWayTurnover | 设置单向组合营业额约束 |
| setTurnover | 设置最大组合营业额约束 |
验证组合
| PortfolioMAD | PortfolioMAD对象平均绝对偏差投资组合优化和分析 |
| checkFeasibility | 检查输入组合对投资对象的可行性 |
| estimateBounds | 估计全球的上下边界的投资组合 |
估计有效组合和前沿
| PortfolioMAD | PortfolioMAD对象平均绝对偏差投资组合优化和分析 |
| estimateFrontier | 估计指定数量的最优投资组合有效边界 |
| estimateFrontierByReturn | 估计最优投资组合和有针对性的投资组合的回报 |
| estimateFrontierByRisk | 估计最优投资组合和有针对性的投资组合的风险 |
| estimateFrontierLimits | 估计最优投资组合有效边界的端点 |
| plotFrontier | 情节有效边界 |
| estimatePortStd | 估计标准偏差的投资组合的回报 |
| estimatePortReturn | 估计是投资组合的回报 |
| estimatePortRisk | 估计投资组合回报的标准偏差(投资组合风险) |
| setSolver | 选择主要解决并指定相关的投资组合优化的解算器选项 |
投资组合分析
| ewstats | 预期回报和返回时间序列的协方差 |
| 前沿 | 滚动的有效边界 |
| portalloc | 最优资本配置投资组合有效边界 |
| portror | 投资组合的预期回报率 |
| selectreturn | 从三维有效边界组合配置 |
| targetreturn | 投资组合重量精度 |
| portrand | 随机组合风险,回报,和权重 |
| portopt | 投资组合有效边界的约束 |
| portsim | 蒙特卡罗模拟的相关资产的回报 |
| portstats | 投资组合的预期收益和风险 |
| portvar | 方差投资组合的资产 |
| portvrisk | 投资组合风险价值(VaR) |
| periodicreturns | 从总回报价格周期总回报率 |
| totalreturnprice | 总回报价格时间序列 |
信用风险
估计转换概率
| transprob | 从信用评级数据估计过渡概率 |
| transprobbytotals | 估计概率过渡使用总量结构输入 |
| transprobgrouptotals | 将信用评级信息聚合成更少的评级类别 |
| transprobprep | 预处理信用评级数据来估计过渡概率 |
确定信贷质量阈值
| transprobfromthresholds | 从信贷质量阈值转换为过渡概率 |
| transprobtothresholds | 从概率过渡到信贷质量转换阈值 |
创建信用计分卡
| creditscorecard | 构建信用计分卡模型 |
| creditscorecard | 创建creditscorecard对象 |
| autobinning | 执行自动装箱的预测因子 |
| bininfo | 返回的信息预测的垃圾箱 |
| predictorinfo | 摘要信用计分卡预测属性 |
| modifybins | 修改预测的垃圾箱 |
| modifypredictor | 设置属性的信用计分卡预测 |
| bindata | 被预测变量 |
| plotbins | 绘制直方图统计的预测变量 |
| fitmodel | 符合逻辑回归模型的重量(悲哀)数据证据 |
| setmodel | 设置模型预测和系数 |
| displaypoints | 返回点/预测/ bin |
| formatpoints | 格式计分卡点和可伸缩性 |
| 分数 | 为给定数据计算信用评分 |
| probdefault | 违约的可能性对于给定数据集 |
| validatemodel | 质量信用计分卡模型进行验证 |
价格和分析金融工具
分析收益率曲线
价格固定收益工具
| bndprice | 价格固定收益安全从到期收益率 |
| bndspread | 静态分布在曲线 |
| bndtotalreturn | 总回报的债券的债券 |
| floatmargin | 保证金为浮动利率债券的措施 |
| floatdiscmargin | 折扣的浮动利率债券 |
| prdisc | 价格折扣的安全 |
| prmat | 价格与到期利息 |
| prtbill | 国库券价格 |
| acrubond | 应计利息的安全定期支付利息 |
| acrudisc | 应计利息折扣安全支付到期 |
| beytbill | 国债的债券等值收益率 |
| bndyield | 对固定收益安全到期收益率 |
| discrate | 货币市场安全的银行贴现率 |
| tbl2bond | 国债参数给定国库券参数 |
| tr2bonds | 鉴于国债参数期限结构参数 |
| ylddisc | 折扣证券的收益率 |
| yldmat | 到期收益率与兴趣 |
| yldtbill | 国库券的收益率 |
| bndconvp | 债券的凸性给出价格 |
| bndconvy | 债券凸性得到收益 |
| bnddurp | 债券期限给价格 |
| bnddury | 债券期限给定产量 |
| bndkrdur | 债券利率期限零线 |
| cdai | 应计利息存款证明书 |
| cdprice | 存款证明书 |
| cdyield | 收益率存单(CD) |
| tbilldisc2yield | 国库券的折扣转换为等效屈服 |
| tbillprice | 国库券价格 |
| tbillrepo | 保本折扣回购协议 |
| tbillval01 | 一个基点的价值 |
| tbillyield | 国债收益率 |
| tbillyield2disc | 国库券收益率转换为等效的折扣 |
价格的金融衍生工具
随机微分方程(SDE)模型
规范
| 钻 | 随机微分方程(SDE)模型 |
| bm | 布朗运动模型 |
| cev | 不变方差弹性(CEV)模型 |
| 圆形的 | Cox-Ingersoll-Ross向均数回归平方根扩散模型 |
| 扩散 | 扩散速度模型组件 |
| 漂移 | 漂移率模型组件 |
| “绿带运动” | 几何布朗运动模型 |
| 赫斯顿 | 赫斯顿模型 |
| hwv | Hull-White / Vasicek高斯扩散模型 |
| sdeddo | 随机微分方程(SDE)模型的漂移和扩散组件 |
| sdeld | SDE线性漂移模型 |
| sdemrd | 钻向均数回归漂移模型 |
| 钻 | 构建空间数据模型从用户指定的功能 |
| bm | 构建布朗运动模型 |
| cev | 构造不变方差弹性(CEV)模型 |
| 圆形的 | 构建Cox-Ingersoll-Ross向均数回归平方根扩散模型 |
| 漂移 | 构造漂移率模型组件 |
| 扩散 | 构建扩散速度模型组件 |
| “绿带运动” | 构建“绿带运动”模型 |
| 赫斯顿 | 构建赫斯顿模型 |
| hwv | 构建HWV模型 |
| sdeddo | 构造sdeddo漂移和扩散模型对象 |
| sdeld | 从线性漂移率模型构造随机微分方程 |
| sdemrd | 从向均数回归漂移率构造随机微分方程模型 |
| ts2func | 时间序列数组转换为函数的时间和状态 |
模拟
| 钻 | 随机微分方程(SDE)模型 |
| bm | 布朗运动模型 |
| cev | 不变方差弹性(CEV)模型 |
| 圆形的 | Cox-Ingersoll-Ross向均数回归平方根扩散模型 |
| 扩散 | 扩散速度模型组件 |
| 漂移 | 漂移率模型组件 |
| “绿带运动” | 几何布朗运动模型 |
| 赫斯顿 | 赫斯顿模型 |
| hwv | Hull-White / Vasicek高斯扩散模型 |
| sdeddo | 随机微分方程(SDE)模型的漂移和扩散组件 |
| sdeld | SDE线性漂移模型 |
| sdemrd | 钻向均数回归漂移模型 |
| 模拟 | 模拟多元随机微分方程(sd) |
| simByEuler | 随机微分方程的欧拉模拟(sd) |
| simBySolution | 模拟diagonal-drift GBM过程的近似解 |
| simBySolution | 模拟的近似解diagonal-drift HWV流程 |
| 插入 | 布朗插值的随机微分方程 |
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