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金融工具工具箱

设计,价格和套期保值复杂的金融工具

金融工具的工具箱™定价,建模和分析固定收益,信贷和权益工具投资组合提供的功能。您可以使用工具箱进行现金流模型和收益曲线拟合分析,计算价格和敏感性,期价的演变,并进行使用普通股票和固定收益建模方法套期保值的分析。该工具箱,您可以创建一个使用参数化拟合模型和引导新的金融工具类型,适合收益率曲线市场数据,并构建基于双曲线定价模式。

您可以价格,分析固定收益和权益工具。对于固定收益模型,可以计算出价格,产量,传播和灵敏度值几类证券及衍生产品,包括可转换债券,抵押贷款支持证券,国库券,债券,掉期,帽子,地板和浮动利率笔记。对于股票,你可以计算价格,隐含波动率,与普通期权和一些奇异衍生品的希腊值。

金融工具工具箱包含函数模型交易对手信用风险和CVA曝光。对于信用衍生产品,工具箱包括信用违约掉期的定价和违约概率的曲线造型功能。对于能源衍生品,你可以模拟异国情调和常规期权。该工具箱还提供了与Numerix®CrossAsset集成层。

入门

了解金融工具工具箱的基础知识

收益曲线

从市场数据,估计参数收益率曲线模型引导收益率曲线

利率工具

利率工具的价格,敏感性和期限结构

股票衍生产品

股票期权的价格和敏感性

能源衍生品

能源价格的选项和敏感性

信用衍生产品

信用违约掉期的定价和违约概率曲线

交易对手信用风险

对于风险计算信用值调整交易对手的信用风险模型(CVA)

抵押贷款支持证券

按揭直通现金流量,奇美电子仪器定价

可换股债券

可转换债券定价与固定或可变利率债券票面年利率

Numerix接口

使用Numerix CAIL(CrossAsset集成层)Numerix仪器和风险模型