金融工具工具箱™提供定价、建模和分析固定收益、信贷和股权工具组合的功能。您可以使用工具箱进行现金流建模和收益率曲线拟合分析,计算价格和敏感性,查看价格演变,并使用普通股和固定收益建模方法进行对冲分析。这个工具箱允许您创建新的金融工具类型,使用参数拟合模型和自展法将收益率曲线与市场数据拟合,并构建基于双曲线的定价模型。
你可以对固定收益和股票工具进行定价和分析。对于固定收益模型,您可以计算几种类型的证券和衍生品的价格、收益率、价差和敏感性值,包括可转换债券、抵押贷款支持证券、国库券、债券、掉期、上限、下限和浮动利率票据。对于股票,你可以计算价格、隐含波动率以及香草期权和一些奇异衍生品的希腊价值。
金融工具工具箱包含了模拟交易对手信用风险和CVA敞口的功能。对于信用衍生品,工具箱包括信用违约互换定价和违约概率曲线建模函数。对于能源衍生品,你可以建立奇异和普通期权的模型。工具箱还提供了与Numerix的连接®CrossAsset集成层。
学习金融工具工具箱的基础知识
从市场数据中引导收益率曲线,估计收益率曲线模型的参数
利率工具价格,敏感性和期限结构
股票期权价格与敏感性
能源期权价格和敏感性
信用违约互换定价与违约概率曲线
用于计算信用价值调整(CVA)的交易对手信用风险暴露模型
抵押贷款传递现金流,CMO工具定价
以固定或可变票面利率定价的可转换债券
Numerix工具和风险模型使用Numerix CROSSASSET