val

回溯测试是一个框架，它使用历史数据或模拟数据来验证一个或多个交易策略或风险模型的性能。根据验证的目标，金融专业人员可能会使用多个指标或方法来衡量金融模型的有效性。

val的交易

1. 交易中的回溯测试包括:在不同的历史或模拟时间段内自动重复执行投资策略
2. 汇总和记录成本
3. 生成性能指标

Backtesters然后可视化并报告战略执行情况．您可以使用这种方法来验证和比较不同的投资策略，然后选择一个进行实时交易。在MATLAB^®，你可以利用val框架评估和比较投资策略。

常见的交易回溯测试包括:

• 样本内与样本外测试
• 步进分析或步进优化
• 工具级分析vs.投资组合级评估

风险管理的回溯测试

在风险管理中，回溯测试通常被应用于风险价值(VaR)或预期不足(ES)模型，其中的方法分别被称为VaR和ES回溯测试。预期不足提供了在发生VaR失败时的预期损失的估计。

VaR回溯测试的典型覆盖测试包括巴塞尔交通灯测试、二项式测试、Kupiec的失败比例和第一次失败测试的时间、Christoffersen的条件覆盖测试等等。

典型的ES回溯测试覆盖测试包括Acerbi和Szekely以及Du和Escanciano经常引用的测试。

有关投资策略回溯测试的更多信息，请参见金融工具箱™关于VaR和ES回溯测试，请参阅风险管理工具箱™．