风险价值(VaR)是在给定置信水平和时间段内估计风险暴露的最大潜在损失的风险度量。例如，一天内99%的风险值为1000万美元，这意味着一天内99%的潜在损失预计将小于或等于1000万美元。换句话说，一天内潜在损失超过1000万美元的概率是1%。
风险价值不仅广泛应用于风险报告，而且也广泛应用于风险报告的多个阶段风险管理生命周期,包括:
- 设定风险限制和风险预算
- 计算监管资本要求(例如，《巴塞尔协议III》(Basel III)，偿付能力II）
- val风险价值模型
- 计算条件风险价值、压力测试和敏感性分析
根据不同的资产类别和风险敞口类型，风险管理人员采用不同的数学方法计算风险价值，包括:
有关更多信息，请参见统计和机器学习工具箱™，金融工具箱™，金融工具的工具箱™,风险管理工具箱™。
