《巴塞尔协议III》(Basel III)

巴塞尔协议III是关于银行资本充足率的全球监管标准，压力测试，以及市场流动性风险。它要求银行使用定量方法风险预测以及经济资本预测，并报告整个组织的结果。巴塞尔协议III是巴塞尔银行监管委员会(Basel Committee on Banking Supervision)商定的第三套改革措施。

与《巴塞尔协议II》相比，《巴塞尔协议III》在许多领域引入了额外的监管要求和修订了风险计算方法，包括:

• 市场风险和信用风险美国出台了更严格的资本要求
• 流动性风险，引入流动性覆盖率(LCR)和净稳定资金比率(NSFR)
• 交易对手信用风险
• 信用估值调整(CVA)
• 老总的风险

与遵守《巴塞尔协议III》相关的常见任务包括:

• 蒙特卡罗模拟，包括使用关联方法模拟信贷组合
• 场景分析和压力测试
• 用于顺周期和反周期分析的计量经济学
• 资产负债模型
• 并行计算和GPU计算用于高效的仿真和参数辨识
• 自动报告

有关风险管理、法规遵从性和资本分配基础设施的更多信息，请参阅下面的示例MATLAB^®s manbetx 845产品金融和部署．