流动性风险是指当一项资产或金融工具无法在给定的时间范围内进行交易时，可能导致投资损失。对于金融机构而言，流动性不足不仅会损害其财务状况，还会损害其声誉。有时，流动性风险可能会受到投资组合中大量或集中风险敞口的影响。
此类风险可分为两类：
- 融资流动性风险–金融机构无法立即清偿债务时产生的损失
- 市场流动性风险–以资产换取现金时产生的预期损失
管理流动性风险的有效技术包括：
- 构建定制的资产负债管理模型
- 设计和定价对冲风险的衍生品
- 表演市场影响研究
- 实施符合巴塞尔协议II/III的风险系统
- 执行情景分析和压力测试，以评估现金流变化带来的风险敞口
- 监控关键比率，如流动性覆盖率、净稳定融资比率（NSFR）和浓度指数
有关详细信息，请参阅统计和机器学习工具箱™,计量经济学工具箱™和风险管理工具箱™.
