欧盟偿付能力II指令规定了欧盟保险公司为降低破产风险必须持有的资本数额。它要求保险公司在制定保单时使用定量方法精算模拟,风险预测,经济资本预测,并报告整个组织的结果。
有时,偿付能力II被称为保险公司的巴塞尔协议。它由三大支柱组成,类似于巴塞尔协议,包括定量要求(类似于最低资本要求《巴塞尔协议III》(Basel III)框架)、监督审查和披露要求。
与偿付能力II平台相关的常见任务包括:
- 场景生成,包括使用copula方法
- 蒙特卡罗模拟,包括逐策略模拟和嵌套随机模拟
- 投资组合复制和最小二乘蒙特卡罗,用于按需资产负债表建模
- 偿付能力资本要求(SCR)和市场一致嵌入价值(MCEV)的计算
- 资产负债模型
- 并行计算和GPU计算用于高效的仿真和参数辨识
- 自动报告
有关细节,请参见MATLAB®,它通常被用作偿付能力II平台的一部分,或在某些情况下,用于驱动偿付能力II平台。