系统性风险是指宏观经济系统或整体金融系统崩溃的风险。它与可控制在内部且不损害整个系统的个别风险形成对比。
当单一实体的失败或者说,实体集群会产生“传染病”,在整个金融和经济系统中连锁并持续存在风险。例如,2007年金融巨头雷曼兄弟(Lehman Brothers)的倒闭在整个金融服务界产生了连锁反应,因为该公司的规模及其与经济健康的融合程度。
防范系统性风险涉及多种应用和模型,如宏观经济理论,场景生成这些都是中央银行、非政府组织(NGO)、监管者、政府部门和决策者以及学术和金融服务从业人员的关键活动。