金融工具的工具箱

金融工具的工具箱

设计、定价和对冲复杂的金融工具

曲线模型

利用市场数据分析或引导利率曲线ratecurve.估计参数的收益率曲线模型使用parametercurve对象。

利率工具

为利率证券定价,计算敏感性,并进行对冲分析。价格债券,浮动利率票据,掉期,掉期,上限和下限的定价模型,包括格子模型,蒙特卡罗模拟,和封闭形式的解决方案。万博 尤文图斯

通货膨胀的工具

构建通胀曲线,计算指数值,价格通胀债券,同比通胀指数掉期和零息通胀掉期。

股票、外汇、商品或能源工具

采用Black-Scholes和随机波动率模型,采用蒙特卡罗模拟、多重封闭形式解和有限差分方法,对普通期权和奇异期权进行定价。万博 尤文图斯

信贷衍生工具

价格信用违约互换和信用违约互换期权。根据市场数据计算违约概率和风险率值。使用违约概率曲线为信用工具定价。

乐器组合

定义异质资产的投资组合,然后计算投资组合中所有工具的价格和敏感性。

“MATLAB中的面向对象编程使我们能够编写更少出错的代码,定义可重用的接口,并进行快速更新。因此,我们可以让我们的投资者更好地了解我们如何管理我们的基金,以及我们如何看待市场。”

阿里埃尔·费舍尔,崔恩资产管理公司

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