CAPM(资本资产定价模型)用于评估投资风险和回报率与整体市场的比较。您可以使用CAPM为单个资产或资产组合定价，使用线性模型定义如下:
\ [E (r_i) = r_f + \ beta_f \左(E (r_m)——r_f \) \]
地点:
(E(r_i)\)是表示为\(i\)的资产或投资组合的预期收益。
(r_f\)是无风险收益率。
\ \ beta_i \) (β)是资产回报的敏感性我，定义为资产之间收益的协方差我市场对市场方差。
(E(r_m)\)是市场的预期收益。
使用CAPM，你可以计算给定资产的预期回报，方法是根据过去的表现估计其beta值，当前的无风险(或低风险)利率，以及对平均市场回报的估计。
在MATLAB的回归函数，可以估计CAPM的参数统计工具箱．在从历史数据集估计beta时，一个常见的陷阱可能出现在数据集不完整或包含丢失的数据时。金融工具箱提供缺失数据估计函数，在使用包含缺失数据的数据集派生的CAPM时，可以降低您的估计风险。
