主要内容
计量经济学工具箱
使用统计方法对金融和经济系统进行建模和分析
计量经济学工具箱™ 提供用于分析和建模时间序列数据的功能。它为模型选择提供了广泛的可视化和诊断，包括自相关和异方差、单位根和平稳性、协整、因果关系和结构变化的测试。您可以使用var来估计、模拟和预测经济系统一系列建模框架。这些框架包括回归、ARIMA、状态空间、GARCH、多元VAR和VEC以及切换模型。工具箱还提供贝叶斯工具，用于开发从新数据中学习的时变模型。
开始
学习计量经济学工具箱的基础知识
数据预处理
格式化、打印和转换时间序列数据
选型
规范测试和模型评估
时间序列回归模型
贝叶斯线性回归模型和具有非球形扰动的回归模型
条件均值模型
自回归（AR）、移动平均（MA）、ARMA、ARIMA、ARIMA和季节模型
条件方差模型
GARCH、指数GARCH（EGARCH）和GJR模型
多元模型
协整分析、向量自回归（VAR）、向量误差修正（VEC）和贝叶斯VAR模型
政权转换模型
离散状态阈值切换动态回归、离散时间马尔可夫链和马尔可夫切换动态回归模型
状态空间模型
以状态方程和观测方程为特征的连续状态空间马尔可夫过程
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