bndkrdur

债券关键利率期限给定为零的曲线

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语法

KeyRateDuration = bndkrdur (ZeroData CouponRate,解决、成熟度)

KeyRateDuration = bndkrdur (＿＿＿、名称、值)

描述

例子

KeyRateDuration= bndkrdur (ZeroData，CouponRate，解决，成熟）计算给定零曲线和一组关键利率的一个或多个债券的关键利率期限。

例子

KeyRateDuration= bndkrdur (＿＿＿，名称,值）添加可选的名称-值对参数。

例子

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求给定零曲线的债券关键利率持续时间

打开生活的脚本

这个例子展示了如何计算债券的关键利率期限为2年、5年、10年和30年。

ZeroRates = [0.0476 .0466 .0465 .0468 .0473 .0478 .．..';ZeroDates = daysadd (1998年- 12月31日的，[30 360 360*2 360*3 360*5．..360*7 360*10 360*15 360*20 360*25 360*30]，1);ZeroData = [zeroates ZeroRates];krdur = bndkrdur (ZeroData .0525,“12/31/1998”，．..“11/15/2028”，“KeyRates”，[2 5 10 30])

krdur =1×40.2986 0.8791 4.1353 9.5814

使用日期时间输入查找给定零曲线的债券关键利率持续时间

打开生活的脚本

这个例子展示了如何使用datetime输入的解决和成熟也可以用桌子ZeroData计算2年、5年、10年和30年的关键利率倍数债券的关键利率期限。

ZeroRates = [0.0476 .0466 .0465 .0468 .0473 .0478 .．..';ZeroDates = daysadd (1998年- 12月31日的，[30 360 360*2 360*3 360*5．..360*7 360*10 360*15 360*20 360*25 360*30]，1);ZeroData =表(datetime (ZeroDates“ConvertFrom”，“datenum”，“场所”，“en_US”), ZeroRates);krdur = bndkrdur (ZeroData .0525 datetime (“12/31/1998”，“场所”，“en_US”），．..datetime (“11/15/2028”，“场所”，“en_US”），“KeyRates”，[2 5 10 30])

krdur =1×40.2986 0.8791 4.1353 9.5814

输入参数

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`ZeroData`- - - - - -零线
矩阵|表格

零曲线，指定为anumRates——- - - - - -2矩阵或numRates——- - - - - -2表格

如果ZeroData表示为numRates——- - - - - -2矩阵，第一列是MATLAB^®序列号和第二列是伴随的零利率。

如果ZeroData是一个表，其第一列可以是连续日期号、日期字符向量或日期时间数组。第二列必须是对应于零利率的数字数据。

数据类型:双|表格

`CouponRate`- - - - - -用于确定债券应付息票的年利率
小数

用于确定债券应付息票的年利率，用标量或a表示为十进制值NUMBONDS——- - - - - -1向量。

数据类型:双

`解决`- - - - - -所有债券的结算日期和零曲线
串行日期数字|日期特征向量|datetime

所有债券和零曲线的结算日期，使用连续日期号、日期字符向量或日期时间数组指定为标量。解决所有债券和零曲线的结算日期必须相同。

数据类型:双|字符|datetime

`成熟`- - - - - -债券到期日
串行日期数字|日期特征向量|datetime

债券的到期日，指定为标量或标量NUMBONDS——- - - - - -1使用串行日期号、日期字符向量或日期时间数组的向量。

数据类型:双|字符|datetime

名称-值参数

指定可选的逗号分隔的对名称,值参数。的名字参数名和价值为对应值。的名字必须出现在引号内。可以以任意顺序指定多个名称和值对参数Name1, Value1,…,的家．

例子:KeyRateDuration = bndkrdur (ZeroData。0525,'12/31/1998','11/15/2028','KeyRates',[2 5 10 30])

`InterpMethod`- - - - - -用插值法从零曲线上获取点
`“线性”`(默认)|`“立方”`，`“pchip”`

用插值法从零曲线中获取点，指定为用逗号分隔的对组成“InterpMethod”和使用下列值之一的字符向量:

“线性”(默认)
“立方”
“pchip”

数据类型:字符

`ShiftValue`- - - - - -值的零曲线是向上和向下移动，以计算持续时间
`. 01`(100个基点)(默认)|数字

为计算持续时间而上下移动零曲线的值，指定为由逗号分隔的对组成“ShiftValue”和标量数值。

数据类型:双

`KeyRates`- - - - - -执行持续时间计算的速率
设置为每个零日期(默认)|数字

执行持续时间计算的速率，由逗号分隔的对组成“KeyRates”到期时间用标量表示NUMBONDS——- - - - - -1向量。

数据类型:双

`CurveCompounding`- - - - - -曲线的复利频率
2(默认)|值的整数`1`，`2`，`3.`，`4`，`6`,或`12`

曲线的合成频率，指定为由逗号分隔的对组成“CurveCompounding”和使用下列值之一的标量:

1—每年复利
2- - - - - -半年计息
3.-每年复利三次
4-季度复合
6——每月两次的复合
12——每月复利

．

数据类型:双

`CurveBasis`- - - - - -曲线基
`0`(默认)|数值:`0`，`1`，`2`，`3.`，`4`，`6`，`7`，`8`，`9`，`10`，`11`，`12`，`13`

曲线的基础，指定为逗号分隔对组成“CurveBasis”和使用下列值之一的标量:

0 =实际/实际
1 = 30/360 (sia)
2 =实际/ 360
3 =实际/ 365
4 = 30/360 (psa)
5 = 30/360 (isda)
6 = 30/360(欧洲)
7 =实际/365(日文)
8 = actual/actual (ICMA)
9 = actual/360 (ICMA)
10 =实际/365 (ICMA)
11 = 30/360e (icma)
12 =实际/365 (ISDA)
13 =总线/ 252

有关更多信息，请参见基础．

数据类型:双

`期`- - - - - -每年支付的息票数
`2`(默认)|数字值`0`，`1`，`2`，`3.`，`4`，`6`或`12`

每年支付的息票数，用逗号分隔的对指定，包括“时间”标量aNUMBONDS——- - - - - -1Vector使用的值:0，1，2，3.，4，6,或12．

数据类型:双

`基础`- - - - - -仪器以日计为基础
`0`(默认)|数值:`0`，`1`，`2`，`3.`，`4`，`6`，`7`，`8`，`9`，`10`，`11`，`12`，`13`

指定为由逗号分隔的对组成的仪器的日计数“基础”标量aNUMBONDS——- - - - - -1使用支持值的向量:万博1manbetx

0 =实际/实际
1 = 30/360 (sia)
2 =实际/ 360
3 =实际/ 365
4 = 30/360 (psa)
5 = 30/360 (isda)
6 = 30/360(欧洲)
7 =实际/365(日文)
8 = actual/actual (ICMA)
9 = actual/360 (ICMA)
10 =实际/365 (ICMA)
11 = 30/360e (icma)
12 =实际/365 (ISDA)
13 =总线/ 252

有关更多信息，请参见基础．

数据类型:双

`EndMonthRule`- - - - - -月底规则国旗
`1`(效果)(默认)|非负整数`0`或`1`

月结束规则标志，指定为逗号分隔对，由“EndMonthRule”标量aNUMBONDS——- - - - - -1向量。此规则仅适用于以下情况成熟是一个月只有30天或更少的月末日期。

0=忽略规则，即债券息票支付日期总是当月的相同数字日。
1=设定规则，即债券息票支付日期总是当月的最后一天。

数据类型:逻辑

`IssueDate`- - - - - -债券发行日期
串行日期数字|日期特征向量|datetime

债券发行日期，指定为逗号分隔对，由“IssueDate”标量aNUMBONDS——- - - - - -1使用串行日期号、日期字符向量或日期时间数组的向量。

如果没有指定IssueDate，现金流支付日期由其他输入确定。

数据类型:双|字符|datetime

`FirstCouponDate`- - - - - -不定期或正常的首次优惠券日期
串行日期数字|日期特征向量|datetime

不规则或正常的第一个优惠券日期，指定为逗号分隔的对，由“FirstCouponDate”标量aNUMBONDS——- - - - - -1使用串行日期号、日期字符向量或日期时间数组的向量。

如果不指定aFirstCouponDate，现金流支付日期由其他输入确定。

数据类型:双|字符|datetime

`LastCouponDate`- - - - - -不定期或正常的最后优惠券日期
串行日期数字|日期特征向量|datetime

不规则或正常的最后优惠券日期，指定为逗号分隔的对，由“LastCouponDate”标量aNUMBONDS——- - - - - -1使用串行日期号、日期字符向量或日期时间数组的向量。

如果不指定aLastCouponDate，现金流支付日期由其他输入确定。

数据类型:双|字符|datetime

`StartDate可以`- - - - - -提前付款的开始日期
串行日期数字|日期特征向量|datetime

预付款的开始日期，指定为逗号分隔对组成StartDate可以的标量aNUMBONDS——- - - - - -1使用串行日期号、日期字符向量或日期时间数组的向量。的StartDate可以是债券实际开始的时间(考虑债券现金流的日期)。若要使仪器向前启动，请指定此日期为未来日期。

如果不指定aStartDate可以，生效日期为解决日期。

数据类型:双|字符|datetime

`脸`- - - - - -债券面值
`One hundred.`(默认)|数字

债券的面值，指定为由逗号分隔的对组成的“脸”标量aNUMBONDS——- - - - - -1向量。

数据类型:双

输出参数

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`KeyRateDuration`-关键利率持续时间
矩阵

关键利率持续时间，返回为anumBonds——- - - - - -numRates矩阵。

算法

bndkrdur计算给定零曲线和一组关键利率的一个或多个债券的关键利率期限。默认情况下，关键利率都是零曲线利率。对于每个关键利率，持续时间的计算方法是将零曲线上下移动一个指定的量(ShiftValue)，用新的零曲线计算每种情况下债券的现值，然后评估如下:

$k r d u r_{我} ＝ \frac{（ P V_{d o w n} - P V_{u p} ）}{（ P V \times 年代 h 我 f t V 一个 l u e \times 2 ）}$

请注意

曲线的平移是通过将特定的关键利率平移ShiftValue然后在前一个和下一个关键利率之间的区间内插值曲线的值。对于第一个关键利率，日期之前的任何曲线值都等于ShiftValue；同样，对于最后一个关键利率，日期之后的任何曲线值都等于ShiftValue．

参考文献

Golub, B.， Tilman, L.风险管理:固定收益市场的方法。威利,2000年。

塔克曼[2],B。固定收益证券:今日市场的工具。威利,2002年。

另请参阅

bndconvy|bndconvp|bnddury|bnddurp|datetime

主题

之前介绍过的R2006a

bndkrdur

语法

描述

例子

求给定零曲线的债券关键利率持续时间

使用日期时间输入查找给定零曲线的债券关键利率持续时间

输入参数

`ZeroData`- - - - - -零线
矩阵|表格

`CouponRate`- - - - - -用于确定债券应付息票的年利率
小数

`解决`- - - - - -所有债券的结算日期和零曲线
串行日期数字|日期特征向量|datetime

`成熟`- - - - - -债券到期日
串行日期数字|日期特征向量|datetime

名称-值参数

`InterpMethod`- - - - - -用插值法从零曲线上获取点
`“线性”`(默认)|`“立方”`，`“pchip”`

`ShiftValue`- - - - - -值的零曲线是向上和向下移动，以计算持续时间
`. 01`(100个基点)(默认)|数字

`KeyRates`- - - - - -执行持续时间计算的速率
设置为每个零日期(默认)|数字

`CurveCompounding`- - - - - -曲线的复利频率
2(默认)|值的整数`1`，`2`，`3.`，`4`，`6`,或`12`

`CurveBasis`- - - - - -曲线基
`0`(默认)|数值:`0`，`1`，`2`，`3.`，`4`，`6`，`7`，`8`，`9`，`10`，`11`，`12`，`13`

`期`- - - - - -每年支付的息票数
`2`(默认)|数字值`0`，`1`，`2`，`3.`，`4`，`6`或`12`

`基础`- - - - - -仪器以日计为基础
`0`(默认)|数值:`0`，`1`，`2`，`3.`，`4`，`6`，`7`，`8`，`9`，`10`，`11`，`12`，`13`

`EndMonthRule`- - - - - -月底规则国旗
`1`(效果)(默认)|非负整数`0`或`1`

`IssueDate`- - - - - -债券发行日期
串行日期数字|日期特征向量|datetime

`FirstCouponDate`- - - - - -不定期或正常的首次优惠券日期
串行日期数字|日期特征向量|datetime

`LastCouponDate`- - - - - -不定期或正常的最后优惠券日期
串行日期数字|日期特征向量|datetime

`StartDate可以`- - - - - -提前付款的开始日期
串行日期数字|日期特征向量|datetime

`脸`- - - - - -债券面值
`One hundred.`(默认)|数字

输出参数

`KeyRateDuration`-关键利率持续时间
矩阵

算法

参考文献

另请参阅

主题

金融工具的文档

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用MATLAB建模财务风险的实用指南

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求给定零曲线的债券关键利率持续时间

使用日期时间输入查找给定零曲线的债券关键利率持续时间

输入参数

ZeroData- - - - - -零线矩阵|表格

CouponRate- - - - - -用于确定债券应付息票的年利率小数

解决- - - - - -所有债券的结算日期和零曲线串行日期数字|日期特征向量|datetime

成熟- - - - - -债券到期日串行日期数字|日期特征向量|datetime

名称-值参数

InterpMethod- - - - - -用插值法从零曲线上获取点“线性”(默认)|“立方”，“pchip”

ShiftValue- - - - - -值的零曲线是向上和向下移动，以计算持续时间. 01(100个基点)(默认)|数字

KeyRates- - - - - -执行持续时间计算的速率设置为每个零日期(默认)|数字

CurveCompounding- - - - - -曲线的复利频率2(默认)|值的整数1，2，3.，4，6,或12

CurveBasis- - - - - -曲线基0(默认)|数值:0，1，2，3.，4，6，7，8，9，10，11，12，13

期- - - - - -每年支付的息票数2(默认)|数字值0，1，2，3.，4，6或12

基础- - - - - -仪器以日计为基础0(默认)|数值:0，1，2，3.，4，6，7，8，9，10，11，12，13

EndMonthRule- - - - - -月底规则国旗1(效果)(默认)|非负整数0或1

IssueDate- - - - - -债券发行日期串行日期数字|日期特征向量|datetime

FirstCouponDate- - - - - -不定期或正常的首次优惠券日期串行日期数字|日期特征向量|datetime

LastCouponDate- - - - - -不定期或正常的最后优惠券日期串行日期数字|日期特征向量|datetime

StartDate可以- - - - - -提前付款的开始日期串行日期数字|日期特征向量|datetime

脸- - - - - -债券面值One hundred.(默认)|数字

输出参数

KeyRateDuration-关键利率持续时间矩阵

算法

参考文献

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`ZeroData`- - - - - -零线
矩阵|表格

`CouponRate`- - - - - -用于确定债券应付息票的年利率
小数

`解决`- - - - - -所有债券的结算日期和零曲线
串行日期数字|日期特征向量|datetime

`成熟`- - - - - -债券到期日
串行日期数字|日期特征向量|datetime

`InterpMethod`- - - - - -用插值法从零曲线上获取点
`“线性”`(默认)|`“立方”`，`“pchip”`

`ShiftValue`- - - - - -值的零曲线是向上和向下移动，以计算持续时间
`. 01`(100个基点)(默认)|数字

`KeyRates`- - - - - -执行持续时间计算的速率
设置为每个零日期(默认)|数字

`CurveCompounding`- - - - - -曲线的复利频率
2(默认)|值的整数`1`，`2`，`3.`，`4`，`6`,或`12`

`CurveBasis`- - - - - -曲线基
`0`(默认)|数值:`0`，`1`，`2`，`3.`，`4`，`6`，`7`，`8`，`9`，`10`，`11`，`12`，`13`

`期`- - - - - -每年支付的息票数
`2`(默认)|数字值`0`，`1`，`2`，`3.`，`4`，`6`或`12`

`基础`- - - - - -仪器以日计为基础
`0`(默认)|数值:`0`，`1`，`2`，`3.`，`4`，`6`，`7`，`8`，`9`，`10`，`11`，`12`，`13`

`EndMonthRule`- - - - - -月底规则国旗
`1`(效果)(默认)|非负整数`0`或`1`

`IssueDate`- - - - - -债券发行日期
串行日期数字|日期特征向量|datetime

`FirstCouponDate`- - - - - -不定期或正常的首次优惠券日期
串行日期数字|日期特征向量|datetime

`LastCouponDate`- - - - - -不定期或正常的最后优惠券日期
串行日期数字|日期特征向量|datetime

`StartDate可以`- - - - - -提前付款的开始日期
串行日期数字|日期特征向量|datetime

`脸`- - - - - -债券面值
`One hundred.`(默认)|数字

`KeyRateDuration`-关键利率持续时间
矩阵