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optstockbyrgw

决定使用美式看涨期权价格Roll-Geske-Whaley期权定价模型

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价格= optstockbyrgw (RateSpec StockSpec、结算、成熟,罢工)

描述

例子

价格= optstockbyrgw (RateSpec,StockSpec,解决,成熟,罢工)计算美式看涨期权价格使用Roll-Geske-Whaley期权定价模型。optstockbyrgw计算价格的美国与一个单一的现金股利的电话使用Roll-Geske-Whaley期权定价模型。

请注意

或者,您可以使用香草对象价格香草选项。有关更多信息,请参见开始使用工作流使用基于对象的金融工具定价的框架。

例子

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打开生活的脚本

这个例子展示了如何使用Roll-Geske-Whaley确定美国看涨期权价格期权定价模型。考虑一个美式看涨期权的行使价格22美元,2月1日到期,2009年。底层股票交易20美元的6月1日,2008年,每年20%的波动。年不断加剧无风险利率是每年6.77%。股票一个2美元的股息支付9月1日,2008年。通过这些数据,计算美式看涨期权的价格使用Roll-Geske-Whaley期权定价模型。

解决= datetime (2008、6、1);成熟= datetime (2009、2、1);AssetPrice = 20;罢工= 22;σ= 0.2;率= 0.0677;DivAmount = 2;DivDate = datetime (2008 9, 1);%定义RateSpec和StockSpecRateSpec = intenvset (“ValuationDate”解决,startdate可以的解决,“EndDates”,…成熟,“利率”率,“复合”,1“基础”,0);AssetPrice StockSpec = StockSpec(σ,{“现金”},DivAmount DivDate);价格= optstockbyrgw (RateSpec StockSpec、结算、成熟,罢工)
价格= 0.3359

输入参数

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利率期限结构(年化和连续计算),指定的RateSpec获得intenvset。利率的规范信息,请参阅intenvset。

数据类型:结构体

股票为标的资产规范。股票的规范信息,请参阅stockspec。

stockspec处理多种类型的基础资产。例如,对于实物大宗商品价格StockSpec.Asset波动率是StockSpec.Sigma和便利收益率StockSpec.DividendAmounts。

数据类型:结构体

结算或贸易日期,指定为一个NINST——- - - - - -1使用datetime向量数组,字符串数组,或日期特征向量。

支持现万博1manbetx有的代码,optstockbyrgw还接受连续日期数据作为输入,但不推荐。

到期日为选项,指定为一个NINST——- - - - - -1使用datetime向量数组,字符串数组,或日期特征向量。

支持现万博1manbetx有的代码,optstockbyrgw还接受连续日期数据作为输入,但不推荐。

期权执行价格值,指定为一个非负NINST——- - - - - -1向量。

数据类型:双

输出参数

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预期看涨期权的价格,作为一个返回NINST——- - - - - -1向量。

数据类型:双

更多关于

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香草选项

一个香草选项是一个类别的选项只包含最标准组件。

香草的选择有一个过期日期和简单的执行价格。美式期权和欧式期权都归类为香草选项。

香草的支付选项如下:

  • 一个电话: 马克斯 ( 年代 t − K , 0 )

  • 把: 马克斯 ( K − 年代 t , 0 )

地点:

圣标的资产的价格在时间吗t。

K是执行价格。

有关更多信息,请参见香草选项。

版本历史

介绍了R2008b

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另请参阅

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