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zero2fwd

向前曲线给定的零线

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在R2017b,可选的输入参数的规范已经改变了。前面的命令输入语法仍然支持时,它可能不再是在将来的版本中支持。万博1manbetx使用新的可选名称-值对输入:InputCompounding,InputBasis,OutputCompounding,OutputBasis。

语法

[ForwardRates, CurveDates] = zero2fwd (ZeroRates CurveDates,解决)
[ForwardRates, CurveDates] = zero2fwd (___、名称、值)

描述

例子

(ForwardRates,CurveDates)= zero2fwd (ZeroRates,CurveDates,解决)返回一个隐含远期利率曲线给定一个零线和到期日期。如果输入CurveDates或解决是一个datetime数组,CurveDates作为一个datetime返回数组。否则,CurveDates作为一个串行返回日期号码。使用的函数datestr将串行数字格式化日期特征向量。ForwardRates是相同的任何这些输入数据类型。

例子

(ForwardRates,CurveDates)= zero2fwd (___,名称,值)添加可选名称-值对参数

例子

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给定一个零线超过一组的到期日期,结算日期,和复合率,使用datetime计算远期利率曲线。

ZeroRates = [0.0458 0.0502 0.0518 0.0519 0.0524 0.0519 0.0523 - 0.0525 0.0541 - 0.0529);CurveDates = [datetime(6) 2000年11日datetime (2000、12、11) datetime (2001、1、15) datetime (2001、2、5) datetime(2001年3、4)datetime (2001、4、2) datetime 30 (2001 4) datetime (2001、6、25) datetime (2001 9, 4) datetime (2001、11、12)];解决= datetime (2000、11、3);InputCompounding = 1;InputBasis = 2;OutputCompounding = 1;OutputBasis = 2;[ForwardRates, CurveDates] = zero2fwd (ZeroRates CurveDates,…解决,“InputCompounding”,1“InputBasis”2,“OutputCompounding”,1“OutputBasis”,2)
ForwardRates =10×10.0458 0.0506 0.0535 0.0522 0.0541 0.0498 0.0544 0.0531 0.0594 0.0476
CurveDates =10 x1 datetime06 - - - - - - - 2000年11 - 12月- 2000年11月15 - 1月- 2001年05 - 3月- 2001年2月- 2001年04 - 02 - 4月- 2001年4月30 - - 2001 25 - 2001年6月- 2001年04 - 9月- 11月12 - - 2001

输入参数

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年零利率,指定为一个NUMBONDS——- - - - - -1向量使用十进制分数。总的来说,利率构成默示零曲线所代表的投资期限CurveDates。第一个元素属于远期利率结算日期的第一条曲线。

数据类型:双

到期日期,指定为一个NUMBONDS——- - - - - -1使用datetime向量数组,字符串数组,或特征向量对应日期ZeroRates。

支持现万博1manbetx有的代码,zero2fwd还接受连续日期数据作为输入,但不推荐。

数据类型:datetime|字符串|字符

常见的结算日期输入ZeroRates日期,指定为标量datetime、字符串或字符向量。

支持现万博1manbetx有的代码,zero2fwd还接受连续日期数据作为输入,但不推荐。

数据类型:datetime|字符串|字符

名称-值参数

指定可选的双参数作为Name1 = Value1,…,以=家,在那里的名字参数名称和吗价值相应的价值。名称-值参数必须出现在其他参数,但对的顺序无关紧要。

R2021a之前,用逗号来分隔每一个名称和值,并附上的名字在报价。

例子:[ForwardRates, CurveDates] = zero2fwd (ZeroRates CurveDates,定居,InputCompounding, 3,‘InputBasis’, 5‘OutputCompounding’, 4, OutputBasis, 5)

复合频率输入零利率,指定为逗号分隔组成的“InputCompounding”和允许的值:

  • 0——简单的兴趣(不计息)

  • 1—每年复利

  • 2半年一次的复合(默认)

  • 3——复合每年三次

  • 4-季度复合

  • 6——每月两次的复合

  • 12——每月复利

  • 365年——每日计息

  • 1——连续复利计算

请注意

如果InputCompounding没有指定,那么InputCompounding分配指定的值OutputCompounding。如果任何一InputCompounding或OutputCompounding不指定,默认的是什么2(半年)。

数据类型:双

天计数输入0利率的基础,指定为逗号分隔组成的“InputBasis”和允许的值:

  • 0 =实际/实际

  • 1 = 30/360 (SIA)

  • 2 =实际/ 360

  • 3 =实际/ 365

  • 4 = 30/360 (PSA)

  • 5 = 30/360 (ISDA)

  • 6 = 30/360(欧洲)

  • 7 =实际/ 365(日本)

  • 8 =实际/实际(国际)

  • 9 =实际/ 360(国际)

  • 10 =实际/ 365(国际)

  • 11 = 30/360E(国际)

  • 12 =实际/ 365 (ISDA)

  • 13 =总线/ 252

有关更多信息,请参见基础。

请注意

如果InputBasis没有指定,那么InputBasis分配指定的值OutputBasis。如果任何一InputBasis或Outputbasis不指定,默认的是什么0(实际/实际)。

数据类型:双

复合频率输出远期利率,指定为逗号分隔组成的“OutputCompounding”和允许的值:

  • 0——简单的兴趣(不计息)

  • 1—每年复利

  • 2半年一次的复合(默认)

  • 3——复合每年三次

  • 4-季度复合

  • 6——每月两次的复合

  • 12——每月复利

  • 365年——每日计息

  • 1——连续复利计算

请注意

如果OutputCompounding没有指定,那么OutputCompounding分配指定的值InputCompounding。如果任何一InputCompounding或OutputCompounding不指定,默认的是什么2(半年)。

数据类型:双

天计数输出远期利率的基础,指定为逗号分隔组成的“OutputBasis”和允许的值:

  • 0 =实际/实际

  • 1 = 30/360 (SIA)

  • 2 =实际/ 360

  • 3 =实际/ 365

  • 4 = 30/360 (PSA)

  • 5 = 30/360 (ISDA)

  • 6 = 30/360(欧洲)

  • 7 =实际/ 365(日本)

  • 8 =实际/实际(国际)

  • 9 =实际/ 360(国际)

  • 10 =实际/ 365(国际)

  • 11 = 30/360E(国际)

  • 12 =实际/ 365 (ISDA)

  • 13 =总线/ 252

有关更多信息,请参见基础。

请注意

如果OutputBasis没有指定,那么OutputBasis分配指定的值InputBasis。如果任何一InputBasis或OutputBasis不指定,默认的是什么0(实际/实际)。

数据类型:双

输出参数

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向前曲线所代表的投资期限CurveDates,返回NUMBONDS——- - - - - -1向量的十进制分数。总的来说,利率ForwardRates构成曲线在日期CurveDates。ForwardRates由提升成熟度命令。

对应的到期日期ForwardRates,返回NUMBONDS——- - - - - -1向量对应的到期日期ForwardRates。

ForwardRates表示为连续日期数字(默认)或日期时间(如果CurveDates或解决datetime数组),代表的到期日期为每个率ForwardRates。这些日期是相同的日期与输入相关联ZeroRates,但下令提升成熟。

版本历史

之前介绍过的R2006a

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另请参阅

|(金融工具的工具箱)|||||||

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