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使用计量经济学建模器应用程序创建GARCH模型
了解如何使用计量经济学建模器应用程序构建Garch模型(Garch,Egarch和GJR)。此演示中使用的数据是使用DataFeed Toolbox™从FRED检索的标准普尔500指数的历史价格。计量经济学建模是一个迭代过程,但是使用计量经济学建模器应用程序可以更轻松,更快。
在此演示中,您将学习如何:
- 通过应用日志和差异转换,将价格转换为记录返回
- 执行Engle的拱门测试
- Fit Garch(1,1,)Egarch(1,1)和GJR(1,1)
- 比较Garch模型的合适统计数据
- 对残差进行统计分析
- 将模型导出到MATLAB®执行蒙特卡洛模拟,波动性预测和其他任务的工作区
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