OuthoMetrics工具箱
Modellazione EAnalisi di Sistemi Finanziari Ed Compecorici Con Metodi Statistici
OuthoMetrics Toolbox™offre Funzioni每种Modellare E AnalizeAtar Dati di Serie Storiche。Disope di Uno'ampia gamma di testici per la selezione del modello，Complesi测试每L'Analisi Degli Impulsi，Radici Unitarie EStazionarietà，Cointegrazione E Modifiche Strutturali。è可能刺激，Simulare e Previdere Sistemi Compicenutioni Usando Svariati Modelli，Complesi Quelli di Regressione，Arima，Nello Spazio Degli Stati，Garch，Vec E v Vil Multivariati E Modelli Di Expressing，在Grado di Rappresentare Delle Variazioni Dinamiche Nei Dati。Il Toolbox Offre Anche Strumenti Basati苏Sistemi贝内斯尼·彼得多夫（Sviluppare Modelli Variabili Nel Tempo在Grado di Apprendere Dai Nuovi Dati。
Inizia Ora：
Modellazione di Serie Storiche
- Procei AdAttivitàdimodellaione，CompresaLave-Elaborazione dei Dati，La Relativa Visualizazione，L'Indifidazione Del Modello E La Stima Dei Parameti。
- Confronta i Modelli Commoumetrici每Trovare La SoluzionePińAdattaAi Tuoi Dati。
- Concidivei i risultati e genera codice matlab per Un Uso Ripetuto。
App Commooretric Modelser Per La Modellazione delle Serie Storiche。
阿玛玛
TRA I Modelli 万博1manbetxSupportati Vi Sono Ar，Ma，Arma，Arima，Sarima E Arimax。
Importazione di Dati di Serie Storiche。
回归贝叶亚纳
Stima E Simula.Modelli di Regentione Lineare Bayesiana，Compresa La Regentione Lasso Bayesiana。
Adattamento di Un Modello di Regentione Lineare Bayesiana Robusta A Dati Con Anomalie。
modelli multivariati
TRA I Modelli 万博1manbetxSupportati Sono Complesi QuelliAutoRegressivi Vettiali（var）e di.Correzione Dell'Errore Vettoriale（VEC）
Previsioni MMSE CON MODELLO VAR。
Simulazione di Varianze Condizionate e di osservazioni del modello garch。
Catene di Markov.
- Crea e simula catene di markov a tempo stometo。
- 确定IL Comportamento Asintico delle catene di Markov。
- Calcola Le Ridistribuzioni Degli Stati，LeProbabilitàDi击中E Gli打击时间。
distribuzione degli stati。
Modelli Nello Spazio Degli Stati
- Crea e simula modelli nello spazio degli stati variabili e非瓦尔贝里尼速度。
- Stima i parametri dei modelli一个伙伴da set di di diati completi o da set con dati mancanti usando il filtro卡尔曼。
Distributzione dei Fattori Nel Modello diebold-li（Modello Nello Spazio Degli Stati）。
Modelli di Tipo Markov交换
- Analizza Dati di Serie Storiche Multivariate Con Rotture Strutturali E Stati Latenti Non Osservati。
Risposte，Innovazioni E Indici Di Stato Simulati。
测试di ipotesi sup万博1manbetxportati
Esegui多样化Tipologie Di Test Diageossici Prima E Dopo La Stima，Tra Cui：
- Stazionarietà.
- correelazione.
- eTeroschedasticità.
- variazione strutturale.
- collinearità.
- Cointegrazione.
测试delle ipotesi。
