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操作风险建模
Aniruddho Sanyal Wolters Kluwer
为了应用先进的测量方法(AMA),需要汇集大量的组件。从巴塞尔协议的监管指导名称这些组件(内部数据,外部数据,BEICF,场景精确的提供详细指导如何使用它们一起去一个操作风险价值,包括所有这些输入。一个关键因素在获得监管机构批准使用AMA计算是计算方法得到批准。Wolters Kluwer金融服务(WKFS)建议结合内部损失数据和场景分析到达一个AMA资本衡量Dutta-Babbel所描述的测量(COM)方法的改变。事实上,它是一个健壮的方法(LDA)应用损失分布的方法。
实现的WKFS Dutta-Babbel COM模型的直接处理问题,一些业务线(lob)或事件类型特别是新收购的子公司可能data-scarcity-related挑战。WKFS已经预配置系统使用使用Dutta-Babbel COM方法计算,包括专有.xla插件调用MATLAB运行时的使用。这个演讲也看着MATLAB编译器™是一个强大的开发工具。
记录:2014年4月9日
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