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使用MATLAB进行偿付能力II资本建模:审慎风险场景生成器
山姆·贝利保诚
在本节课中,我们将讨论什么是风险场景生成器(RSG)以及它如何适应保诚SII资本建模系统。我们还讨论了RSG的总体架构,包括:
- 关键组件和接口:引擎、业务模块、用户界面、外部api和模拟文件
- 业务模块与核心引擎的即插即用分离,用于风险模型(校准和仿真)、风险依赖规则(校准和仿真)、仿真验证报告、自举算法和自举验证报告
记录:2012年6月19日
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