汇丰银行Evi Pliota
汇丰银行Gary Dunn
在本次会议中,Gary和Evi介绍了使用MATLAB进行风险建模的两种应用:增量风险收费(IRC)和汇丰银行的脱钉风险度量(DPRM)。
IRC是一种监管资本模型,需要在交易账簿中捕获违约和信用迁移风险。汇丰自2008年以来就有一个经批准的IRC模型;但是,2011年底生效的巴塞尔协议III交易账簿规则需要一些增强。MATLAB用于在生产过程中构建模型的副本,其中然后用于研究必要的增强功能。MATLAB模型现在通常用于分析生产结果和假设分析。本演示文稿讨论了IRC模型要求、MATLAB实现以及使用GPU技术增强性能的实验。
DPRM模型计算的是取消联系汇率制或改变制度的风险所需的资本。对于某些货币(挂钩或严格管理),即期汇率按固定汇率挂钩(通常是对美元),或在挂钩汇率的预定义范围内进行管理。挂钩或管理货币的历史汇率情景通常显示低波动性;因此,使用历史波动计算的VaR衡量将被低估,因为它没有反映汇率制度打破和变化的风险。本报告中所述的DPRM的目的是通过资本附加计算来捕捉peg断裂的风险,并产生适当的资本要求。利用MATLAB建立模型,并利用MATLAB Compiler与市场风险控制和市场风险管理软件共享应用™.
记录时间:2012年6月19日
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