Liquidnet，約定実績測定ルを開発

注文約定の実績は,通常,大きな時間スケールで,始値,終値,売買高加重平均価格(VWAP)などのさまざまなベンチマークに対して測定されます。しかし,動きの速い株式市場では,トレーダーの多くは,自分の取引について,特にダークプールで実行される規模の大きな取引については,小さな時間スケ，ルでの実績を知りたがっています。

約定の実績を測定するために,Liquidnetでは,取引の前後で株式の約定価格と価格動向を比較することによってすべての取引を解析し,定量指標を計算する必要があります。これまで，Liquidnetでは，微软^®Excel^®スプレッドシ，トを使用して，この解析を実行していました。個々のデータセットに対してその都度手動で作業していたため,多くの場合,1つの注文を評価するのに数時間かかっていました。

”以前のプロセスでは,SQLクエリを作成し,結果をスプレッドシートにコピーして,それを手動で処理していました”と释氏は述べています。“わずかな取引をチェックするだけでも丸1日かかっていたので,毎日実行されるすべての取引を解析するのは難題でした。プロセスを自動化する必要がありましたが，スプレッドシ，トでは不可能でした。」

Liquidnetでは,MATLABと付属ツールボックスを使用して,小さな時間スケールで約定実績を測定する自動システムである执行分析器を開発しました。

释氏は,同僚と共に,数据库工具箱を使用して,Liquidnetの約定データと市場データをOracle^®デタベスからmatlabにンポトしました。™今すぐダウンロ，ド。

MATLABと曲线拟合工具箱™を使用して,释氏は,Liquidnetの取引に関係する株式ごとに市場のヒストリカルデータをモデル化しました。その後,約定価格と価格動向を比較し,各約定の実績を表す定量指標を算出するアルゴリズムをMATLABで開発しました。この指標は統計的にも意味があるため，後で統計解析に使用できます。

さらに、统计和机器学习工具箱™を使用して,さまざまなグループの取引に対して各種の統計解析を実行しました。この解析は，Liquidnetの取引アルゴリズムのさらなる改善に使用されました。

ユーザーに対して実績を可視化するため,执行分析器では,MATLABプロットツールを使用してグラフが生成されます。