アルゴリズム取引では,通常電子金融市場において,アルゴリズムを使って取引の決定を行います。セルサイド機関とバイサイド機関に適用されるアルゴリズム取引は,高頻度取引,為替取引,および関連のリスクと実行分析の基盤を形成します。

アルゴリズム取引アプリケーションの開発者とユーザーは,市場の動きを検知してそれに利用する数学的モデルの開発,バックテスト,および配布を行う必要があります。実際のワークフローでは次が行われます。

• 技術的な時系列,機械学習,および非線形時系列の手法を用いた取引戦略の開発
• 時間効率の良いバックテストとパラメーター推定のための並列GPU処理の適用
• 損益計算およびリスク分析の実施
• マーケットインパクトモデリングやアイスバーグ検知などの執行分析の実施
• 運用取引環境への戦略や分析の実装

詳細については,MATLABおよび交易的工具箱を参照してください。