金融工具箱
金融データの解析と金融モデルの开発
金融工具箱™は,金融データの数学的モデリングや统计的解析のための关数を提供します。ターンオーバー,トランザクションコスト,半连続的な制约条件,最小资产数または最大资产数を考虑に入れて,ポートフォリオ最适化を実行できます。このツールボックスを利用すると,リスクの予测,クレジットスコアカードのモデル化,利回り曲线の解析,确定利付商品やヨーロピアンオプションの価格付け,投资成果の测定を行うことができます。また,时系列分析关数を使用して,欠损値のある时系列に対する変换や回帰を実行したり,异なる取引カレンダーや日付计算基准(ディスカウント方式)への変换を実行できます。
详细を见る:
データの前处理
日付と时刻の形式(営业日基准,日付计算基准,カスタム取引カレンダー,クーポン支払日など)を変换します.MATLABのタイムテーブル机能を使用すると,欠损値や外れ値のあるエントリの削除や,时间に关するデータのリサンプル,集约,同期を行うことができます。
テクニカル指标と金融チャート
テクニカル指标(移动范囲,モーメンタム,オシレーター,ボリューム指标,変化率など)を计算し,金融チャート(ローソク足チャート,OHLC(开 - 高 - 低 - 关闭)チャート,ボリンジャーバンドチャートなど)を作成します。
投资成果のメトリクス
シャープレシオ,インフォメーションレシオ,トラッキングエラー,リスク调整后リターン,サンプル下方部分モーメント,期待下方部分モーメント,最大ドローダウン,期待最大ドローダウンなどのメトリクスを计算するための组み込み关数を使用して,投资成果を评価します。
ポートフォリオの最适化方法
金融工具箱を使用して,平均分散,平均绝対偏差(MAD),条件付きバリューアットリスク(CVaR的)ポートフォリオの最适化を実行できます。
效率的なポートフォリオと有效フロンティア
效率的なポートフォリオと,シャープレシオを最大化する重みの推定,有效フロンティアの可视化,ポートフォリオリスク(ポートフォリオ标准偏差,MAD,例如VaR,CVaRなど)の计算を行います。
ポートフォリオの制约条件とトランザクションコスト
トラッキングエラー,线形不等式,线形等式,上下限,予算,グループ,グループ比,平均粗利益,一方向粗利益,最小资产数,最大资产数などの,ポートフォリオ最适化の制约条件を适用します。比例トランザクションコストまたは固定トランザクションコストをポートフォリオの総益または纯益の最适化に対して组み込みます。
キャッシュフローの解析
金融工具箱を使用して,现在および将来の価値の计算,名目/実质/変更済みの内部收益率の计算,偿却额と偿却スケジュールの计算,ローンや年金といった周期的に発生する金利の计算を行うことができます。
确定利付解析とオプションの価格付け
确定利付证券の価格,満期利回り,期间,コンベクシティを计算します。债券のキャッシュフローの発生日付,キャッシュフロー金额,时刻とキャッシュフローのマッピングなどのアナリティクスを计算します。ブラック方程式やブラックショールズ方程式を使用すると,オプションの価格とグリークスを计算できます。金融工具工具箱™では,复雑な金融商品の设计,価格付け,ヘッジを行うことができます。
モンテカルロシミュレーション
さまざまな确率微分方程式(SDE)モデル(ブラウン运动,几何ブラウン运动,定弾性分散,コックスインガソルロス,ハルホワイト/バシチェック,ヘストンなど)に基づいてモンテカルロシミュレーションのランダム変数を生成します。
确率微分方程式モデル
贝茨および默顿ジャンプ拡散モデル向けにモンテカルロシミュレーションを実行
确率微分方程式モデル
二次指数离散化による贝茨,赫斯顿,CIRサンプル过程のシミュレーション
消费者の信用リスク
平均値,中间値,最频値,およびカスタム値を用いた,クレジットスコアカード予测子の欠损値の置き换え
机械学习の例
统计的裁定取引のための机械学习についてのサンプルシリーズ
これらの机能および対応する关数の详细については,リリースノートを参照してください。
计算金融套房
MATLAB计算金融套房は12の主要制品からなるセットで,リスク管理,投资管理,计量経済学,価格付けおよび评価,保険,アルゴリズム取引に关する定量的アプリケーションの开発に役立ちます。