类别

• 模拟违约信用风险
  使用关联函数模拟信用工具组合的违约信用风险
  
• 模拟信用评级迁移风险
  使用关联函数模拟由于信用评级迁移而引起的信用组合价值变化
  
• 渐近单风险因素模型资本
  使用渐近单风险因子(ASRF)模型计算必要资本
  
• 基于默顿模型的违约概率
  用默顿期权定价公式估计公司违约的概率
  
• 浓度指数
  计算信贷组合的集中度指标
  
• 信用违约互换
  引导CDS概率曲线，利用金融工具箱确定CDS价格和价差
  
• 从债券中引导违约概率
  使用金融工具箱从债券市场价格引导违约概率曲线
  
• 估计转换概率
  估计信用质量的变化，从信用评级数据模型转换概率使用金融工具箱
  
• 确定信贷质量门槛
  使用“金融工具箱”将转换概率转换为信用质量阈值，反之亦然