给定默认模型的损失
在违约情况下估计损失
使用回归、Tobit或Beta模型计算给定默认值(LGD)的损失。使用预期信用损失(ECL)计算器计算估计损失准备金。
功能
主题
- 给出默认模型验证的基本损失
本例展示了如何通过查看拟合模型、估计系数和，在给定默认损失(LGD)模型上执行基本模型验证p值。
- 比较Tobit LGD模型和Benchmark模型
这个例子展示了如何比较Tobit缺省损失模型(LGD)和基准模型。
- 使用交叉验证比较给定默认模型的损失
这个例子展示了如何使用交叉验证比较缺省损失(LGD)模型。
- 预期信用损失计算
这个例子展示了如何使用
portfolioECL使用模拟贷款数据、宏观场景数据和现有的终身违约概率(PD)模型。 - 在贷款组合ECL计算中纳入宏观经济情景预测
这个例子展示了如何生成宏观经济情景，并为一个贷款组合执行预期信贷损失(ECL)计算。
- 基于Cox比例风险的违约概率建模
这个例子展示了如何使用消费者(零售)信贷面板数据来可视化不同级别的违约概率(pd)。
- 给定默认模型的损失概述
给定违约损失(LGD)是指在违约事件中信用损失的比例。
特色的例子
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