指定的约束

使用默认值处理组合约束

最基本的或“默认的”投资组合集要求投资组合权重为非负的，并且总和为1．

使用组合对象处理“简单”绑定约束

“简单”绑定约束是可选的线性约束，用于维护投资组合权重的上下界。

使用投资组合对象处理预算约束

预算约束是一个可选的线性约束，它维持投资组合权重总和的上界和下界。

使用组合对象处理组约束

组约束是可选的线性约束，它将资产分组在一起，并在组权重上强制执行边界。

使用组合对象处理组比率约束

组比率约束是可选的线性约束，维护资产组之间比例关系的边界。

使用组合对象处理线性等式约束

线性等式约束是可选的线性约束，它对投资组合权重施加等式系统。

使用组合对象处理线性不等式约束

线性不等式约束是对投资组合权重施加不等式系统的可选线性约束。

使用组合对象处理平均周转约束

周转约束是一个可选的线性绝对值约束，它强制规定了购买和销售平均值的上限。

使用组合对象处理单向周转约束

单向周转约束是一种可选约束，用于强制执行净购买或净销售的上限。

使用Portfolio对象处理跟踪错误约束

跟踪误差约束是一种可选约束，用于衡量相对于被称为跟踪投资组合的投资组合的风险。

使用组合对象使用“条件”BoundType, MinNumAssets和MaxNumAssets约束

使用“条件”BoundType，MinNumAssets,MaxNumAssets组合对象的约束。

使用约束

使用投资组合对象的约束规范

这个例子计算了由三种不同资产INTC、XON和RD组成的投资组合的有效边界，给出了一个约束列表。

资产配置案例研究

这个例子展示了如何建立一个基本的资产配置问题，该问题使用均值-方差投资组合优化投资组合目的评估有效的投资组合。

投资组合优化示例

的特性投资组合对象在金融工具箱™。

周转率约束的投资组合分析

这个例子展示了如何分析股票投资组合的特征，然后将它们与有效边界进行比较。

无风险资产组合优化中的杠杆作用

方法的使用setBudget函数为投资组合类上的限制总和(AssetWeight_i)在风险资产方面。

基于半连续和基数约束的投资组合优化

这个例子展示了如何使用Portfolio对象直接处理半连续约束和基数约束。

Black-Litterman组合优化

方法实现Black-Litterman模型的工作流投资组合类。

使用社会绩效衡量的投资组合优化

这个例子展示了如何使用投资组合对象进行投资组合优化，其中包括衡量公司董事会中女性比例的社会绩效指标和集团约束。

投资组合多元化

这个例子展示了投资组合中资产多样化的三种技巧。