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setTrackingError

设置最大投资组合跟踪误差约束

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语法

obj = setTrackingError(obj,TrackingError)
obj = setTrackingError(___、TrackingPort NumAssets)

描述

例子

obj= setTrackingError (obj，TrackingError）对象的最大投资组合跟踪错误约束投资组合对象。有关使用Portfolio对象时工作流的详细信息，请参见投资组合对象工作流．

例子

obj= setTrackingError (___，TrackingPort，NumAssets）使用的可选参数设置最大投资组合跟踪错误约束TrackingPort而且NumAssets．

例子

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创建一个投资组合对象。

AssetMean = [0.05;0.1;0.12;0.18);AssetCovar = [0.0064 0.00408 0.00192 0;0.00408 0.0289 0.0204 0.0119;0.00192 0.0204 0.0576 0.0336;0 0.0119 0.0336 0.1225];p =投资组合(“的意思是”AssetMean,“柯伐合金”AssetCovar,“磅”0,“预算”, 1)
p =组合与属性:BuyCost: [] SellCost: [] RiskFreeRate: [] AssetMean: [4x1 double] AssetCovar: [4x4 double] TrackingError: [] TrackingPort: [] Turnover: [] BuyTurnover: [] SellTurnover: [] Name: [] NumAssets: 4 AssetList: [] InitPort: [] AInequality: [] bInequality: [] AEquality: [] bEquality: [] LowerBound: [] 4x1 double] UpperBound: [] GroupMatrix: [] LowerGroup: [] UpperGroup: [] GroupA: [] GroupB: [] LowerRatio: [] UpperRatio: [] MinNumAssets:[] MaxNumAssets: [] BoundType: []

估计投资组合对象的夏普比率p并定义跟踪误差。

x0 = estimateMaxSharpeRatio(p);Te = 0.08;p = setTrackingError(p, te, x0);显示(p.NumAssets);
4
显示(p.TrackingError);
0.0800
显示(p.TrackingPort);
0.6608 0.1622 0.0626 0.1143

输入参数

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对象的组合，使用投资组合对象。有关创建投资组合对象的更多信息，请参见投资组合．

数据类型:对象

投资组合跟踪误差的上界，使用非负的有限标量指定。

给定投资组合跟踪误差的上界TrackingError还有一个跟踪投资组合TrackingPort时，跟踪误差约束要求满足Port中的任意组合

(Port - TrackingPort)'*AssetCovar*(Port - TrackingPort) <= TrackingError^2。
有关更多信息，请参见跟踪误差约束．

数据类型:双

跟踪投资组合权重，使用矢量指定。TrackingPort一定是一个有限向量NumAssets> 0个元素。

如果没有TrackingPort是指定的，假设是0．如果TrackingPort被指定为标量和NumAssets存在,那么TrackingPort进行标量展开。

数据类型:双

投资组合中的资产数量，使用标量指定。如果不可能获得的值NumAssets，一般认为NumAssets是1．

数据类型:双

输出参数

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更新的投资组合对象，返回为投资组合对象。有关创建投资组合对象的更多信息，请参见投资组合．

请注意

跟踪错误约束可以与Portfolio对象中任何其他不受限制的受支持约束一起使用。万博1manbetx然而，由于投资组合集必须且充分地必须是非空的紧凑集，跟踪误差约束的应用可能导致一个空的投资组合集。使用estimateBounds确认投资组合集非空且紧凑。

提示

您还可以使用点表示法来设置最大投资组合跟踪错误约束。

Obj = Obj。setTrackingError (TrackingError NumAssets);

若要删除跟踪组合，请使用空参数(［］)TrackingError．

obj = setTrackingError(obj， []);

版本历史

在R2015b中引入

另请参阅

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