对于投资组合对象整个有效边界的估计有效投资组合 - MATLAB＆Simulink的 - MathWorks公司한국万博1manbetx

投资组合对象整个有效边界的有效投资组合估计

有两种方法来看待投资组合优化问题，这取决于您要做什么。一个目标是估计有效的投资组合，另一个目标是估计有效的边界。本节重点介绍前一个目标和证券组合目标的有效边界估计侧重于后者的目标。有关工作流程信息时使用文件夹对象，见投资组合对象的工作流程.

沿着整个有效边界获取投资组合

获得最优投资组合的最基本方法是在有效边界的整个范围内获得点。给定一个投资组合优化问题文件夹对象估计边界函数根据收益代理计算从最小到最大的有效投资组合。估计的投资组合数量由隐藏属性控制默认导入它被设置为10个. 估计的投资组合数量的不同值被指定为估计边界. 此示例显示整个有效边界范围内的有效投资组合的默认数量：

M = [0.05;0.1;0.12;0.18];C = [0.0064 0.00408 0.00192 0;0.00408 0.0289 0.0204 0.0119;0.00192 0.0204 0.0576 0.0336;0 0.0119 0.0336 0.1225];P =组合;P = setAssetMoments（P，M，C）; p = setDefaultConstraints(p); pwgt = estimateFrontier(p); disp(pwgt);

0.8891 0.7215 0.5540 0.3865 0.2190 0.0515 0 0 0.0369 0.1289 0.2209 0.3129 0.4049 0.4969 0.4049 0.2314 0.0579 0.0404 0.0567 0.0730 0.0893 0.1056 0.1219 0.1320.1394 0.1468 0.0336 0.0929 0.1521 0.2113 0.2705 0.3297 0.4630 0.6292 0.7953 1.0000

If you want only four portfolios in the previous example:

pwgt = estimateFrontier（P，4）;DISP（pwgt）;

0.8891 0.3865 0 0 0.0369 0.3129 0.4049 0.0404 0.0893 0.1320 0 0.0336 0.21130个.4630 1.0000

从最初的投资组合开始，估计边界还返回购买和销售，从您的初始投资组合到每个有效前沿的有效投资组合。例如，给定pwgt0公司，您可以获得购买和销售：

pwgt0=[0.3；0.3；0.2；0.1]；p=setInitPort（p，pwgt0）；[pwgt，pbuy，psell]=估计边界（p）；显示（pwgt）；显示（pbuy）；显示（psell）；

5891 0.4215 0.2540 0.0865 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0129 0.1049 0.1969 0.1049 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0521 0.1113 0.1705 0.2297 0.3630 0.5292 0.6953 0.9000 psell=0 0 0 0 0.0810 0.2485 0.3000 0.3000 0.3000 0.2631 0.1711 0.0791 0 0 0 0 0 0.0686 0.2421 0.3000 0.1596 0.1433 0.1270.1107 0.0944 0.0781 0.0680 0.0606 0.0532 0.2000 0.0664 0.0071 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

如果您没有指定初始投资组合，则购买和销售权重假定您的初始投资组合是0个.