投资组合
为平均方差投资组合优化和分析创建投资组合对象
描述
使用投资组合函数创建投资组合目标平均方差投资组合优化。
项目组合优化的主要工作流程是创建a的一个实例投资组合对象，该对象完全指定组合优化问题并对投资组合使用支持的函数获取和分析有万博1manbetx效的投资组合。有关此工作流的详细信息，请参见组合对象的工作流。
你可以使用投资组合以多种方式反对。在a中建立一个投资组合优化问题投资组合对象，最简单的语法是:
p =投资组合;
投资组合对象,p，使所有对象属性都为空。
的投资组合对象还接受属性及其值的名称-值对参数的集合。的投资组合对象接受具有一般语法的属性输入:
p = Portfolio('property1'，value1，'property2'，value2，…);
如果一个投资组合对象存在，语法允许的第一个(且仅第一个参数)投资组合对象作为现有对象，具有用于添加或修改属性的后续名称-值对参数。例如，给定一个现有的投资组合对象p，一般句法是:
p = Portfolio(p，'property1'，value1，'property2'，value2，…);
输入参数名不区分大小写，但必须完全指定。此外，可以用其他参数名指定几个属性(请参阅属性名称的快捷方式)。的投资组合对象尝试从输入检测问题维度，一旦设置，后续输入可以进行各种标量或矩阵展开操作，从而简化问题的总体表示过程。此外,一个投资组合对象是一个价值对象，因此，给定投资组合p，下面的代码创建了两个对象，p和问，它们是截然不同的:
q =组合(p,…)
在创建一个投资组合，您可以使用相关的对象函数来设置投资组合约束，分析有效边界，并验证投资组合模型。
有关均值方差优化的理论基础的更详细信息，请参见投资组合优化理论。
创建
描述
输入参数
属性
对象的功能
setAssetList |
设置资产标识符列表 |
setInitPort |
建立初始或当前投资组合 |
setDefaultConstraints |
设置投资组合约束，使非负权值的和为1 |
getAssetMoments |
从投资组合对象中获得资产收益的均值和协方差 |
setAssetMoments |
为投资组合对象设置资产收益的矩(均值和协方差) |
estimateAssetMoments |
从数据中估计资产收益的平均值和协方差 |
setcost |
建立成比例的交易成本 |
addEquality |
将投资组合权重的线性等式约束添加到现有约束中 |
addGroupRatio |
将组合权重的组比率约束添加到现有的组比率约束中 |
addGroups |
将组合权重的组约束添加到现有的组约束中 |
addInequality |
将投资组合权重的线性不等式约束添加到现有约束中 |
getBounds |
从投资组合对象中获得投资组合权重的界限 |
getBudget |
从项目组合对象中获得预算约束边界 |
getCosts |
从投资组合对象中获取买卖交易成本 |
getEquality |
从portfolio对象中获取相等约束数组 |
getGroupRatio |
从portfolio对象中获取组比率约束数组 |
getGroups |
从portfolio对象获取组约束数组 |
getInequality |
从portfolio对象中获取不等式约束数组 |
getOneWayTurnover |
从项目组合对象中获得单向周转约束 |
setGroups |
为投资组合的权重设置组约束 |
setInequality |
建立投资组合权重的线性不等式约束 |
setBounds |
为投资组合对象的投资组合权重设置界限 |
setBudget |
制定预算限制 |
setcost |
建立成比例的交易成本 |
setEquality |
为投资组合的权重设置线性等式约束 |
setGroupRatio |
为投资组合的权重设置组比率约束 |
setInitPort |
建立初始或当前投资组合 |
setOneWayTurnover |
建立单向投资组合周转约束 |
setTurnover |
建立最大的投资组合周转约束 |
setTrackingPort |
建立跟踪误差约束的基准组合 |
setTrackingError |
设置最大投资组合跟踪误差约束 |
setMinMaxNumAssets |
对投资组合对象中的资产数量设置基数约束 |
checkFeasibility |
根据投资组合目标检查投资组合的可行性 |
estimateBounds |
估计投资组合集的全局下界和上界 |
estimateFrontier |
在有效边界上估计指定数目的最优投资组合 |
estimateFrontierByReturn |
用目标投资组合收益估计最优投资组合 |
estimateFrontierByRisk |
用目标投资组合风险估计最优投资组合 |
estimateFrontierLimits |
估计有效边界端点处的最优投资组合 |
plotFrontier |
情节有效边界 |
estimateMaxSharpeRatio |
评估有效投资组合以最大化投资组合对象的夏普比率 |
estimatePortMoments |
估计投资组合对象的投资组合收益矩 |
estimatePortReturn |
估计投资组合收益的平均值 |
estimatePortRisk |
根据与相应对象相关联的风险代理评估投资组合风险 |
setSolver |
选择主求解器并为组合优化指定关联求解器选项 |
setSolverMINLP |
选择混合整数非线性规划(MINLP)求解器进行投资组合优化 |
例子
创建一个空的Portfolio对象
你可以创建一个Portfolio对象，p，不带输入参数，并使用disp。
p =投资组合;disp (p);
投资组合的属性:BuyCost: [] SellCost: [] RiskFreeRate: [] AssetMean: [] AssetCovar: [] TrackingError: [] TrackingPort:[]营业额:[]BuyTurnover: [] SellTurnover:[]的名字:[]NumAssets: [] AssetList: [] InitPort: [] AInequality: [] bInequality: [] AEquality: [] bEquality:[]下界:[]UpperBound: [] LowerBudget: [] UpperBudget: [] GroupMatrix: [] LowerGroup: [] UpperGroup: [] GroupA: [] GroupB: [] LowerRatio: [] UpperRatio: [] MinNumAssets: [] MaxNumAssets: [] BoundType: []
此方法提供了一种用投资组合函数。然后，可以使用关联的set函数来设置和修改属性集合投资组合对象。
使用单步设置创建投资组合对象
你可以使用投资组合对象直接建立了一个“标准”的投资组合优化问题，给出了资产收益率的均值和协方差的变量米和C。
m = [0.05;0.1;0.12;0.18);C = [0.0064 0.00408 0.00192 0;0.00408 0.0289 0.0204 0.0119;0.00192 0.0204 0.0576 0.0336;0 0.0119 0.0336 0.1225];p =组合(“assetmean”米,“assetcovar”C…“lowerbudget”,1“upperbudget”,1下界的,0)
p =组合的属性:BuyCost: [] SellCost: [] RiskFreeRate: [] AssetMean: x1双[4]AssetCovar: [4 x4双]TrackingError: [] TrackingPort:[]营业额:[]BuyTurnover: [] SellTurnover:[]的名字:[]NumAssets: 4 AssetList: [] InitPort: [] AInequality: [] bInequality: [] AEquality: [] bEquality:[]下界:x1双[4]UpperBound: [] LowerBudget: 1 UpperBudget: 1 GroupMatrix: [] LowerGroup: [] UpperGroup: [] GroupA: [] GroupB: [] LowerRatio: [] UpperRatio: [] MinNumAssets:[] MaxNumAssets: [] BoundType: []
请注意,下界属性值将经历标量扩展AssetMean和AssetCovar提供问题的维度。
使用一系列步骤创建一个投资组合对象
给定变量中资产收益的平均值和协方差，使用一系列步骤是完成建立“标准”投资组合优化问题的另一种方法米和C(这也说明了参数名不区分大小写)。
m = [0.05;0.1;0.12;0.18);C = [0.0064 0.00408 0.00192 0;0.00408 0.0289 0.0204 0.0119;0.00192 0.0204 0.0576 0.0336;0 0.0119 0.0336 0.1225];p =投资组合;p =组合(p,“assetmean”米,“assetcovar”C);p =组合(p,“lowerbudget”,1“upperbudget”1);p =组合(p,下界的,0);plotFrontier (p);
这种方法之所以有效是因为投资组合是按这个顺序排列的。在这种情况下，调用初始化AssetMean和AssetCovar提供问题的维度。如果要执行最后这一步，则必须显式地确定下界属性如下:
m = [0.05;0.1;0.12;0.18);C = [0.0064 0.00408 0.00192 0;0.00408 0.0289 0.0204 0.0119;0.00192 0.0204 0.0576 0.0336;0 0.0119 0.0336 0.1225];p =投资组合;p =组合(p,下界的,0(大小(m)));p =组合(p,“LowerBudget”,1“UpperBudget”1);p =组合(p,“AssetMean”米,“AssetCovar”C);plotFrontier (p);
如果您没有指定的大小下界而是输入一个标量参数投资组合对象假设您正在定义一个单一资产问题，并在调用时产生一个错误，以使用四个资产设置资产时刻。
使用属性名称的快捷方式创建Portfolio对象
你可以创建一个Portfolio对象，p与投资组合为属性名使用快捷方式。
m = [0.05;0.1;0.12;0.18);C = [0.0064 0.00408 0.00192 0;0.00408 0.0289 0.0204 0.0119;0.00192 0.0204 0.0576 0.0336;0 0.0119 0.0336 0.1225];p =组合(“的意思是”米,“柯伐合金”C“预算”,1“磅”,0)
p =组合的属性:BuyCost: [] SellCost: [] RiskFreeRate: [] AssetMean: x1双[4]AssetCovar: [4 x4双]TrackingError: [] TrackingPort:[]营业额:[]BuyTurnover: [] SellTurnover:[]的名字:[]NumAssets: 4 AssetList: [] InitPort: [] AInequality: [] bInequality: [] AEquality: [] bEquality:[]下界:x1双[4]UpperBound: [] LowerBudget: 1 UpperBudget: 1 GroupMatrix: [] LowerGroup: [] UpperGroup: [] GroupA: [] GroupB: [] LowerRatio: [] UpperRatio: [] MinNumAssets:[] MaxNumAssets: [] BoundType: []
直接设置投资组合对象属性
虽然不推荐，但是可以直接设置属性，但是不对输入进行错误检查。
m = [0.05;0.1;0.12;0.18);C = [0.0064 0.00408 0.00192 0;0.00408 0.0289 0.0204 0.0119;0.00192 0.0204 0.0576 0.0336;0 0.0119 0.0336 0.1225];p =投资组合;p。NumAssets = numel(m); p.AssetMean = m; p.AssetCovar = C; p.LowerBudget = 1; p.UpperBudget = 1; p.LowerBound = zeros(size(m)); disp(p)
投资组合的属性:BuyCost: [] SellCost: [] RiskFreeRate: [] AssetMean: x1双[4]AssetCovar: [4 x4双]TrackingError: [] TrackingPort:[]营业额:[]BuyTurnover: [] SellTurnover:[]的名字:[]NumAssets: 4 AssetList: [] InitPort: [] AInequality: [] bInequality: [] AEquality: [] bEquality:[]下界:x1双[4]UpperBound: [] LowerBudget: 1 UpperBudget: 1 GroupMatrix: [] LowerGroup: [] UpperGroup: [] GroupA: [] GroupB: [] LowerRatio: [] UpperRatio: [] MinNumAssets:[] MaxNumAssets: [] BoundType: []
创建一个投资组合目标并确定有效的投资组合
创建有效的投资组合:
负载CAPMuniversep =组合(“AssetList”、资产(1:12));p = estimateAssetMoments(p, Data(:，1:12)，“missingdata”,真正的);p = setDefaultConstraints (p);plotFrontier (p);
pwgt = estimateFrontier(p, 5);pnames =细胞(1、5);为i = 1:5 pnames{i} = sprintf(的端口% d ',我);结束吸墨纸=数据集([{pwgt}, pnames],“obsnames”,p.AssetList);disp(流水帐);
端口1端口2端口3端口4 Port5 apple 0.017926 0.058247 0.097816 0.12955 0 amazon 0 0 0 0 0 cisco戴尔0.0041906 0 0 0 0 0 0 0 0 0 EBAY 0 0 0 0 0 google 0.16144 0.35678 0.55228 0.75116 1 hp IBM 0.46422 0.36045 0.25577 0.11928 0.052566 0.032302 0.011186 0 0 0 intel 0 0 0 0 0 microsoft 0.29966 0.19222 0.082949 0 0 ORCL 0 0 0 0 0 yahoo 0 0 0 0 0
更多关于
参考文献
有关Portfolio对象引用的完整列表，请参见投资组合优化。
