的setBounds

为投资组合对象设置投资组合权重的界限

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句法

OBJ =的setBounds（OBJ，下界）
OBJ =的setBounds（___，名称，值）
obj=收进（obj，下框，上框）
OBJ =的setBounds（___，名称，值）

描述

例

OBJ=挫折(OBJ，下界）为一个投资组合，马齿苋，或PortfolioMAD宾语。有关使用这些不同的对象时，相应的工作流程的详细信息，请参阅投资组合对象的工作流程，PortfolioCVaR对象工作流程，和PortfolioMAD对象工作流。

例

OBJ=挫折(___，名称，值）使用一个或除了输入参数在先前语法的详细名称 - 值对的参数，其中包括指定的选项BoundType如'简单'或“条件”。

例

OBJ=挫折(OBJ，下界，UPPERBOUND）设置范围为投资对象的投资组合权重需额外选项UPPERBOUND。

给定约束下界和UPPERBOUND和'简单'BoundType，every weight in a portfolio港口必须满足以下要求：

下界<=端口<= UPPERBOUND

给定约束下界和UPPERBOUND，和“条件”BoundType，every weight in a portfolio港口必须满足以下要求：

端口= 0或下界<=端口<= UPPERBOUND

例

OBJ=挫折(___，名称，值）使用一个或除了输入参数在先前语法的详细名称 - 值对的参数，其中包括指定的选项BoundType如'简单'或“条件”。

例子

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假设你有一个股票平衡型基金的范围可以从50％到你的投资组合和债券的75％的范围可以从25％到你的投资组合的50％。采用的setBounds设置绑定约束的平衡型基金。请注意，此设置默认'简单'BoundType，这强制0.5 <= X1 <= 0.75，0.25 <= X2 <= 0.5。

磅= [0.5;0.25];UB = [0.75;0.5];P =组合;P =的setBounds（P，LB，UB）;DISP（p.NumAssets）;
2
disp（p.LowerBound）；
0.5000 0.2500
DISP（p.UpperBound）;
0.7500 0.5000
打开实时脚本

假设你有资产回报为三个资产组合的均值和方差：

AssetMean = [0.0101110;0.0043532;0.0137058];AssetCovar = [0.00324625 0.00022983 0.00420395;0.00022983 0.00049937 0.00019247;0.00420395 0.00019247 0.00764097];

以下用途的setBounds同“条件”BoundType（半）约束集席=0或0.02<=席<=0.5分为所有人一世=1,...NumAssets。

P =组合（'AssetMean'，AssetMean，'资产价值'，AssetCovar）;P =的setBounds（P，0.02％，0.5％'BoundType'，“条件”，'裸体'，3个）
P =组合与属性：BuyCost：[] SellCost：[] RiskFreeRate：[] AssetMean：[3X1双] AssetCovar：[3×3双] TrackingError：[] TrackingPort：[]营业额：[] BuyTurnover：[] SellTurnover：[]名称：[] NumAssets：3资源列表：[] InitPort：[] AInequality：[] bInequality：[] AEquality：[] bEquality：[]下界：[3X1双] UPPERBOUND：[3X1双] LowerBudget：[] UpperBudget：] GroupMatrix：[] LowerGroup：[] UpperGroup：[] A组：[]组B：[] LowerRatio：[] UpperRatio：[] MinNumAssets：[] MaxNumAssets：[] BoundType：[3X1分类]
disp（p.LowerBound）；
0.0200 0.0200 0.0200
DISP（p.UpperBound）;
0.5000 0.5000 0.5000
DISP（p.BoundType）;
有条件有条件有条件
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假设你有资产回报为三个资产组合的均值和方差：

AssetMean = [0.0101110;0.0043532;0.0137058];AssetCovar = [0.00324625 0.00022983 0.00420395;0.00022983 0.00049937 0.00019247;0.00420395 0.00019247 0.00764097];

以下用途的setBounds既'简单'和“条件”BoundType对所有人的约束一世=1,...NumAssets。

P =组合（'AssetMean'，AssetMean，'资产价值'，AssetCovar）;P =的setBounds（P，0.1，0.5，'BoundType',["simple";“有条件的”;“有条件的”]）
P =组合与属性：BuyCost：[] SellCost：[] RiskFreeRate：[] AssetMean：[3X1双] AssetCovar：[3×3双] TrackingError：[] TrackingPort：[]营业额：[] BuyTurnover：[] SellTurnover：[]名称：[] NumAssets：3资源列表：[] InitPort：[] AInequality：[] bInequality：[] AEquality：[] bEquality：[]下界：[3X1双] UPPERBOUND：[3X1双] LowerBudget：[] UpperBudget：] GroupMatrix：[] LowerGroup：[] UpperGroup：[] A组：[]组B：[] LowerRatio：[] UpperRatio：[] MinNumAssets：[] MaxNumAssets：[] BoundType：[3X1分类]
disp（p.LowerBound）；
0.1000 0.1000 0.1000
DISP（p.UpperBound）;
0.5000 0.5000 0.5000
DISP（p.BoundType）;
简单的条件条件

您可以使用supply lower和upper bounds作为向量，为每个资源定义不同的值。下面有-0.8<=X1 <= 0.2;X2 = 0或0.1 <=X2 <= 0.5;X3=0或0.1<=X3 <= 0.5。请注意，如'简单'BoundType，这些资产可以作为空头头寸或多头头寸持有。但是，当使用“条件”BoundType，资产只能是多头头寸。

P =的setBounds（ρ，-0.8，0.1，0.1]，[-0.2,0.5,0.5]'BoundType',["simple";“有条件的”;“有条件的”])；disp（p.LowerBound）；
-0.8000 0.1000 0.1000
DISP（p.UpperBound）;
-0.2000 0.5000 0.5000
DISP（p.BoundType）;
简单的条件条件
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为三资产组合设置最小基数约束which you have the mean and covariance values of the asset returns.

AssetMean = [0.0101110;0.0043532;0.0137058];AssetCovar = [0.00324625 0.00022983 0.00420395;0.00022983 0.00049937 0.00019247;0.00420395 0.00019247 0.00764097];P =组合（'AssetMean'，AssetMean，'资产价值'，AssetCovar）;P = setDefaultConstraints（P）;

当工作投资组合对象集minmaxnumassets功能，可以设置限制对投资资产的数量。这些限制也被称为基数约束。在管理投资组合，这是常见的，你想投资至少一定数量的资产。此外，你也应该清楚地定义了每个投资资产的重量要求。你可以用做的setBounds用一个“条件”BoundType. 如果未指定“条件”BoundType，优化器无法了解哪些资产是投资资产，并且无法制定MinNumAssets约束。

下面的示例指定至少两个资产应该投资和投资应大于16％以上。

P = setMinMaxNumAssets（P，2，[]）;P =的setBounds（P，0.16，'BoundType'，'有条件'）;

采用estimateFrontierByReturn估计有针对性的投资组合的回报最优投资组合。

pwgt=估计FrontierByReturn（p，[0.008，0.01]）
普华永道=3×2个0.2861 0.3967 0.5001 0.2438 0.2138 0.3595
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假设你有一个股票平衡型基金的范围可以从50％到你的投资组合和债券的75％的范围可以从25％到你的投资组合的50％。要为平衡型基金设定的边界限制。

磅= [0.5;0.25];UB = [0.75;0.5];P = PortfolioCVaR;P =的setBounds（P，LB，UB）;DISP（p.NumAssets）;
2
disp（p.LowerBound）；
0.5000 0.2500
DISP（p.UpperBound）;
0.7500 0.5000
打开实时脚本

假设你有一只平衡型基金，股票占你投资组合的50%-75%，债券占你投资组合的25%-50%。若要为具有半连续约束的平衡基金设置限制条件，请使用的setBounds同“条件”BoundType要设置的约束席=0.25或0.5分<=席<=0.5或0.75为所有人一世=1,...NumAssets。

磅= [0.5;0.25];UB = [0.75;0.5];P = PortfolioCVaR;P =的setBounds（P，LB，UB，'BoundType',[“有条件的”;“有条件的”]）;DISP（p.NumAssets）;
2
disp（p.LowerBound）；
0.5000 0.2500
DISP（p.UpperBound）;
0.7500 0.5000
打开实时脚本

假设你有一个股票平衡型基金的范围可以从50％到你的投资组合和债券的75％的范围可以从25％到你的投资组合的50％。要为平衡型基金设定的边界限制。

磅= [0.5;0.25];UB = [0.75;0.5];P = PortfolioMAD;P =的setBounds（P，LB，UB）;DISP（p.NumAssets）;
2
disp（p.LowerBound）；
0.5000 0.2500
DISP（p.UpperBound）;
0.7500 0.5000
打开实时脚本

假设你有一只平衡型基金，股票占你投资组合的50%-75%，债券占你投资组合的25%-50%。若要为具有半连续约束的平衡基金设置限制条件，请使用的setBounds同“条件”BoundType要设置的约束席=0.25或0.5分<=席<=0.5或0.75为所有人一世=1,...NumAssets。

磅= [0.5;0.25];UB = [0.75;0.5];P = PortfolioMAD;P =的setBounds（P，LB，UB，'BoundType',[“有条件的”;“有条件的”]）;DISP（p.NumAssets）;
2
disp（p.LowerBound）；
0.5000 0.2500
DISP（p.UpperBound）;
0.7500 0.5000

输入参数

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对象组合，指定使用投资组合，马齿苋，或PortfolioMAD宾语。有关创建组合对象的更多信息，请参阅

数据类型：宾语

每个资源的下限权重，指定为投资组合，马齿苋，或PortfolioMAD输入对象(OBJ）。

注意

  • 如果任下界或UPPERBOUND被输入作为与排空[]，在相应的属性投资组合，马齿苋，或PortfolioMAD对象被清除，并设置为[]。

  • 如果下界或UPPERBOUND一个re specified as scalars andNumAssets存在或可以计算，然后进行标量展开。的默认值NumAssets是1。

  • 如果两个下界和UPPERBOUND不仅存在，而且不正确，有序的setBounds如果必要的功能切换界限。

  • 如果“条件”BoundType被指定，下界不能是负值。

数据类型：double

（可选）每个资源的上限权重，指定为投资组合，马齿苋，或PortfolioMAD输入对象(OBJ）。

注意

  • 如果任下界或UPPERBOUND被输入作为与排空[]，在相应的属性投资组合，马齿苋，或PortfolioMAD对象被清除，并设置为[]。

  • 如果下界或UPPERBOUND一个re specified as scalars andNumAssets存在或可以计算，然后进行标量展开。的默认值NumAssets是1。

  • 如果两个下界和UPPERBOUND不仅存在，而且不正确，有序的setBounds如果必要的功能切换界限。

  • 如果“条件”BoundType被指定，UPPERBOUND不能是负值。

数据类型：double

名称 - 值对参数

指定可选的用逗号分隔的对名称，值参数。姓名是参数的名称和价值是相应的值。姓名必须出现引号内。您可以按照任何顺序指定多个名称和值对参数名1，值1，...，NameN，值N。

例：OBJ =的setBounds（P，0.02％， 'BoundType'， '条件'）;

每个资产权重的界限类型，指定为逗号分隔对，由'BoundType'以及值为的标量字符向量或字符串'简单'或“条件”或字符的单元阵列具有的值矢量'简单'或“条件”。

  • '简单'是下界<=AssetWeight <=UPPERBOUND。

  • “条件”是下界<=AssetWeight <=UPPERBOUND或资产净值=0。

    警告

    如果将绑定范围指定为包含零（使用'简单'或'有条件'BoundType），当您使用集minmaxnumassets指定MinNumAssets约束，然后使用估计函数，优化器定义分配资产的最低需求是不明确的。在这种情况下，优化器认为一个权重为零的资产是一个有效的已分配资产，并且优化继续进行，但是警告是该分配小于MinNumAssets需要。欲了解更多信息，请参阅疑难解答设置“条件” BoundType，MinNumAssets和MaxNumAssets约束。

数据类型：烧焦|细胞|一串

资产组合中的资产数，指定为逗号分隔的对，由'裸体'和标数值。

注意

NumAssets不能用来改变的尺寸投资组合，马齿苋，或PortfolioMAD宾语。

  • 如果任下界或UPPERBOUND被输入作为与排空[]，在相应的属性投资组合，马齿苋，或PortfolioMAD对象被清除，并设置为[]。

  • 如果下界或UPPERBOUND一个re specified as scalars andNumAssets存在或可以被插补，然后它们进行标量展开。的默认值NumAssets是1。

  • 如果两个下界和UPPERBOUND不仅存在，而且不正确，有序的setBounds如果必要的功能切换界限。

数据类型：double

输出参数

全部收缩

更新组合对象，返回为投资组合，马齿苋，或PortfolioMAD宾语。

提示

您还可以使用点符号来设置界投资组合权重。

目标=目标挫折（下边、上边、名称、值）；

如果一个ny of下界，UPPERBOUND，或BoundType被输入作为与排空[ ]，公文包对象中的相应属性将被清除并设置为[ ]. 如果BoundType被清除[ ]，绑定类型默认为'简单'。

p=收进（p，下边，[]，'边界类型'，[]）；

要将项目组合对象重置为连续问题，请运行以下命令：

P = setMinMaxNumAssets（ρ，]，[]）;P =的setBounds（P，p.LowerBound，p.UpperBound， 'BoundType'， '简单'）;

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