setMinMaxNumAssets

资产数设置基数限制投资组合对象

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语法

obj=setMinMaxNumAssets（obj，MinNumAssets，MaxNumAssets）

描述

例子

目标=集minmaxnumassets(目标，小型资产，最大质量集)为投资组合，马齿苋，或PortfolioMAD宾语。

小型资产和最大质量集分别是投资组合中的最小和最大资产数。满足限制条件的已分配资产总数介于[小型资产，最大质量集]。有关使用这些不同的对象时，相应的工作流程的详细信息，请参阅投资组合对象的工作流程，PortfolioCVaR对象工作流程和PortfolioMAD对象工作流.

例子

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开立真实脚本

为具有资产回报均值和协方差值的三资产组合设置最大基数约束。

资产平均值=[0.0101110；0.0043532；0.0137058]；资产价值=[0.00324625 0.00022983 0.00420395；0.00022983 0.00049937 0.00019247；0.00420395 0.00019247 0.00764097]；p=投资组合('资产平均'，AssetMean，'资产价值'，AssetCovar）；p=setDefaultConstraints（p）；

当使用投资组合对象setMinMaxNumAssets函数允许您设置投资资产数量的限制。使用setMinMaxNumAssets到分配资产的总数限制在不超过两个。

p=setMinMaxNumAssets（p，[]，2）；

采用估计边境线估计有针对性的投资组合的回报最优投资组合。

pwgt=估计FrontierByReturn（p，[0.008，0.01]）
pwgt =3×20 0 0.6101 0.3962 0.3899 0.6038
开立真实脚本

为具有资产回报均值和协方差值的三资产组合设置最小基数约束。

资产平均值=[0.0101110；0.0043532；0.0137058]；资产价值=[0.00324625 0.00022983 0.00420395；0.00022983 0.00049937 0.00019247；0.00420395 0.00019247 0.00764097]；p=投资组合('资产平均'，AssetMean，'资产价值'，AssetCovar）；p=setDefaultConstraints（p）；

当使用投资组合对象setMinMaxNumAssets函数允许您设置投资资产数量的限制。这些limits are also known as cardinality constraints. When managing a portfolio, it is common that you want to invest in at least a certain number of assets. In addition, you should also clearly define the weight requirement for each invested asset. You can do this using挫折用一个'有条件'BoundType. 如果未指定'有条件'BoundType，优化器无法了解哪些资产是投资资产，并且无法制定小型资产约束。

下面的示例指定至少两个资产应该投资和投资应大于16％以上。

P = setMinMaxNumAssets（P，2，[]）;P =的setBounds（P，0.16，'边界类型'，'有条件'）;

采用估计边境线估计有针对性的投资组合的回报最优投资组合。

pwgt=估计FrontierByReturn（p，[0.008，0.01]）
pwgt =3×20.2861 0.3967 0.5001 0.2438 0.2138 0.3595
开立真实脚本

设置最小和最大基数约束和'有条件'BoundType对于三资产组合您拥有的资产收益率的均值和方差的值。

资产平均值=[0.0101110；0.0043532；0.0137058]；资产价值=[0.00324625 0.00022983 0.00420395；0.00022983 0.00049937 0.00019247；0.00420395 0.00019247 0.00764097]；p=投资组合('资产平均'，AssetMean，'资产价值'，AssetCovar）；p=setDefaultConstraints（p）；

当使用投资组合对象setMinMaxNumAssets函数允许您设置投资资产数量的限制。下面的示例指定应使用setMinMaxNumAssets而投资应使用两种资产之间进行平均分配挫折.

P = setMinMaxNumAssets（P，2，2）;P =的setBounds（P，0.5，0.5，'边界类型'，'有条件'）;

采用估计边境线估计有针对性的投资组合的回报最优投资组合。

pwgt=估计FrontierByReturn（p，[0.008，0.01]）
pwgt =3×20 0.5000 0.5000 0 0.5000 0.5000
开立真实脚本

假设你有一个12只股票的宇宙，你想在那里找到有目标回报的最优投资组合，你想为投资组合设置半连续和基数约束。

负载CAPMuniversep=叶状体('资产清单'，资产（1:12））;P = simulateNormalScenariosByData（P，数据（：，1:12），20000，'丢失数据'，对）；p=可设置性水平（p，0.80）；

当使用马齿苋对象setMinMaxNumAssets功能，可以设置限制对投资资产的数量。下面的示例指定一个最小的5个资产和最多10个资产的使用应该被投入setMinMaxNumAssets和投资应大于4％，并使用小于45％挫折.

P = setMinMaxNumAssets（P，5，10）;P =的setBounds（P，0.04，0.45，'边界类型'，'有条件'）;

采用估计边境线估计有针对性的投资组合的回报最优投资组合。

pwgt = estimateFrontierByReturn（ρ，0.00026，0.00038]）
pwgt =12×2个0.0400 0.0400 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0507 0.0786 0.0400 0.0400 0.0400 0.0400 0 0 0.0400 0.0400⋮
开立真实脚本

假设你有一个12只股票的宇宙，你想在那里找到有目标回报的最优投资组合，你想为投资组合设置半连续和基数约束。

负载CAPMuniverseP = PortfolioMAD（'资产清单'，资产（1:12））;P = simulateNormalScenariosByData（P，数据（：，1:12），20000，'丢失数据'，正确）；

当使用PortfolioMAD对象setMinMaxNumAssets功能，可以设置限制对投资资产的数量。下面的示例指定一个最小的5个资产和最多10个资产的使用应该被投入setMinMaxNumAssets和投资应大于4％，并使用小于45％挫折.

P = setMinMaxNumAssets（P，5，10）;P =的setBounds（P，0.04，0.45，'边界类型'，'有条件'）;

采用估计边境线估计有针对性的投资组合的回报最优投资组合。

pwgt = estimateFrontierByReturn（ρ，0.00026，0.00038]）
pwgt =12×2个0.0400 0.0400 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0507 0.0786 0.0400 0.0400 0.0400 0.0400 0 0 0.0400 0.0400⋮

输入参数

全部收缩

项目组合的对象，使用指定投资组合，马齿苋，或PortfolioMAD宾语。有关创建组合对象的更多信息，请参阅

数据类型：对象

资产组合中分配的最小资产数，使用标量数字指定。

数据类型：double

资产组合中分配的最大资产数，使用标量数字指定。

数据类型：double

输出参数

全部收缩

更新了portfolio对象，返回为投资组合，马齿苋，或PortfolioMAD宾语。

提示

  • 您还可以使用点符号来设置资产的标识符列表。

    OBJ = obj.setMinMaxNumAssets（MinNumAssets，MaxNumAssets）;

  • 指定空值([[])为了小型资产和最大质量集从投资组合，马齿苋，或PortfolioMAD宾语。

另见

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话题

在R2018b中引入

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