刚毛

组合对象资产收益的集矩（均值和协方差）

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语法

obj=setAssetMoments（obj，AssetMean）
目标=设置属性(目标,资产净值,资产价值,核集合)

说明

例子

目标=设置属性(目标,资产净值)获取资产收益的平均值和协方差文件夹反对。有关工作流的详细信息，请参见文件夹Object Workflow.

例子

目标=设置属性(目标,资产净值,资产价值,核集合)获取资产收益的平均值和协方差文件夹对象的其他选项资产价值and核集合.

实例

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打开实时脚本

设置资产矩属性，给定变量中资产收益的平均值和协方差米andC类.

m=[0.05；0.1；0.12；0.18]；C=[0.0064 0.00408 0.00192 0；0.00408 0.0289 0.0204 0.0119；0.00192 0.0204 0.0576 0.0336；0.0119 0.0336 0.1225]；m=m/12；C=C/12；p=Portfolio；p=setAssetMoments（p，m，C）；[assetmean，assetcovar]=getAssetMoments（p）
assetmean =4×1个0.0042 0.0083 0.0100 0.0150
资产价值=4×4个0.0005 0.0003 0.0002 0.0003 0.0024 0.0017 0.0010 0.0002 0.0017 0.0048 0.0028 0.0010 0.0028 0.0102

输入参数

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对象，使用文件夹反对。有关创建公文包对象的详细信息，请参见

数据类型：对象

资产收益的平均值，指定为向量。

注意

如果资产净值是一个标量，并且资产的数量是已知的，则发生标量扩展。如果无法确定资产数量，则此方法假定核集合=1个.

数据类型：双重的

资产收益的协方差，指定为对称半正定矩阵。

注意

  • 如果资产价值是一个标量，资产的数量是已知的，用标量值沿对角线形成一个对角矩阵。如果无法确定资产数量，则该方法假定核集合=1个.

  • 如果资产价值是一个向量，一个对角线矩阵是由向量沿对角线形成的。

  • 如果资产价值不是对称半正定矩阵，使用nearcorr公司为相关矩阵创建半正定矩阵。

数据类型：双重的

资产数量,specified as an integer.

注意

如果核集合对象中尚未设置，核集合可以输入以解析数组扩展资产净值or资产价值.

数据类型：双重的

输出参数

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更新了portfolio对象，返回为文件夹反对。有关创建公文包对象的详细信息，请参见

提示

  • 还可以使用点表示法设置资产收益的矩（均值和协方差）。

    目标=对象集合属性（obj、AssetMean、AssetCovar、NumAssets）；

  • 清除核集合and资产价值，使用此功能将这些相应的输入设置为[].

另见

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话题

在R2011a中引入

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