setGroupRatio

对投资组合权重设置组比约束

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句法

OBJ = setGroupRatio（OBJ，组A，组B，LowerRatio）
OBJ = setGroupRatio（___，UpperRatio）

描述

例

OBJ= setGroupRatio（OBJ，A组，B族，LowerRatio）集起来组比率限制为投资组合权投资组合，PortfolioCVaR， 要么PortfolioMAD对象。有关使用这些不同的对象时，相应的工作流程的详细信息，请参阅投资组合对象的工作流程，PortfolioCVaR对象工作流程和PortfolioMAD对象工作流程。

例

OBJ= setGroupRatio（___，UpperRatio）建立用于对投资组合的对象投资组合权重组比约束与另外的可选参数为UpperRatio。

定基本与对照组矩阵A组和B族和LowerRatio要么UpperRatio边界内，组比约束要求在任何组合港口到满足下式：

（组B *端口）。* LowerRatio <= A组*端口<=（组B *端口）。* UpperRatio

警告

限制的集合通常要求投资组合权重为负，并且该产品s manbetx 845A组*端口和组B *端口总是负数。虽然负组合权重和非布尔组比矩阵都被支持，谨慎使用。万博1manbetx

例子

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开立真实脚本

假设你要确保金融非金融公司在你的投资组合的比例不超过50％。假设你有六个资产三家金融公司（资产1-3）和三个非金融企业（资产4-6）。组比约束可被设定：

GA = [真真真假假假];％金融公司GB = [假假假真真真];非金融％公司P =组合;P = setGroupRatio（P，GA，GB，[]，0.5）;DISP（p.NumAssets）;
6
DISP（p.GroupA）;
1 1 1 0 0 0
DISP（p.GroupB）;
0 0 0 1 1 1
DISP（p.UpperRatio）;
0.5000
开立真实脚本

假设你要确保金融非金融公司在你的投资组合的比例不超过50％。假设你有六个资产三家金融公司（资产1-3）和三个非金融企业（资产4-6）。组比约束可被设定：

GA = [真真真假假假];％金融公司GB = [假假假真真真];非金融％公司P = PortfolioCVaR;P = setGroupRatio（P，GA，GB，[]，0.5）;DISP（p.NumAssets）;
6
DISP（p.GroupA）;
1 1 1 0 0 0
DISP（p.GroupB）;
0 0 0 1 1 1
DISP（p.UpperRatio）;
0.5000
开立真实脚本

假设你要确保金融非金融公司在你的投资组合的比例不超过50％。假设你有六个资产三家金融公司（资产1-3）和三个非金融企业（资产4-6）。组比约束可被设定：

GA = [真真真假假假];％金融公司GB = [假假假真真真];非金融％公司P = PortfolioMAD;P = setGroupRatio（P，GA，GB，[]，0.5）;DISP（p.NumAssets）;
6
DISP（p.GroupA）;
1 1 1 0 0 0
DISP（p.GroupB）;
0 0 0 1 1 1
DISP（p.UpperRatio）;
0.5000

输入参数

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对象组合，指定使用投资组合，PortfolioCVaR， 要么PortfolioMAD宾语。有关创建组合对象的更多信息，请参阅

数据类型：宾语

矩阵形式的碱性基团进行比较，指定为一个矩阵投资组合，PortfolioCVaR， 要么PortfolioMAD输入对象（OBJ）。

注意

该组矩阵A组和B族通常成员组，这意味着它们的元素通常是任一指标0要么1。正因为如此解释，A组和B族基质可以是逻辑的或数值的阵列。

数据类型：双|合乎逻辑

矩阵形式的比较组，指定为矩阵投资组合，PortfolioCVaR， 要么PortfolioMAD输入对象（OBJ）。

注意

该组矩阵A组和B族通常成员组，这意味着它们的元素通常是任一指标0要么1。正因为如此解释，A组和B族基质可以是逻辑的或数值的阵列。

数据类型：双|合乎逻辑

下界的比B族组A组基，指定为一个矢量投资组合，PortfolioCVaR， 要么PortfolioMAD输入对象（OBJ）。

注意

如果输入的是标量，LowerRatio经历的标量膨胀是适形的与该组矩阵。

数据类型：双

上界的比B族组A组基，指定为一个矢量投资组合，PortfolioCVaR， 要么PortfolioMAD输入对象（OBJ）。

注意

如果输入的是标量，UpperRatio经历的标量膨胀是适形的与该组矩阵。

数据类型：双

输出参数

全部收缩

更新组合对象，返回为投资组合，PortfolioCVaR， 要么PortfolioMAD宾语。有关创建组合对象的更多信息，请参阅

提示

  • 您还可以使用点标记来设置组比约束投资组合权。

    OBJ = obj.setGroupRatio（组A，组B，LowerRatio，UpperRatio）;

  • 以除去组比率的限制，对于相应的阵列进入空阵列。要添加到现有组的比例的限制，使用addGroupRatio。

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