固定成本

设置比例交易成本

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句法

OBJ = setCosts（OBJ，BuyCost）
OBJ = setCosts（OBJ，BuyCost，SellCost，InitPort，NumAssets）

描述

例

OBJ= setCosts（OBJ，BuyCost）建立了比例交易成本投资组合，PortfolioCVaR， 要么PortfolioMAD对象。有关使用这些不同的对象时，相应的工作流程的详细信息，请参阅项目组合对象工作流，PortfolioCVaR对象工作流程和PortfolioMAD对象工作流程。

例

OBJ= setCosts（OBJ，BuyCost，SellCost，InitPort，NumAssets）建立与指定的其他选项组合对象比例交易成本SellCost，InitPort和NumAssets。

鉴于该变量的比例交易成本和初始投资组合BuyCost，SellCost和InitPort，本次交易对任何投资成本港口降低预期组合收益：

BuyCost '*最大{0，端口 -  InitPort} + SellCost' *最大{0，InitPort  - 端口}

例子

全部收缩

开立真实脚本

给定一个投资组合对象p与最初的投资组合已经设置，使用固定成本函数来设置交易成本。

BC = [0.00125;0.00125;0.00125;0.00125;0.00125];SC = [0.00125;0.007;0.00125;0.00125;0.0024]; x0 = [ 0.4; 0.2; 0.2; 0.1; 0.1 ]; p = Portfolio('InitPort'，x0）；p=设定成本（p，bc，sc）；disp（p.NumAssets）；
五
DISP（p.BuyCost）;
0.0013 0.0013 0.0013 0.0013 0.0013
DISP（p.SellCost）;
0.0013 0.0070 0.0013 0.0013 0.0024
DISP（p.InitPort）;
0.4000 0.2000 0.2000 0.1000 0.1000
开立真实脚本

由于条件风险价值的投资组合对象p与最初的投资组合已经设置，使用固定成本函数来设置交易成本。

bc=[0.00125；0.00125；0.00125；0.00125；0.00125]；sc=[0.00125；0.007；0.00125；0.00125；0.0024]；x0=[0.4；0.2；0.2；0.1；0.1]；p=PortfolioCVaR('InitPort'，x0）；p=设定成本（p，bc，sc）；disp（p.NumAssets）；
五
DISP（p.BuyCost）;
0.0013 0.0013 0.0013 0.0013 0.0013
DISP（p.SellCost）;
0.0013 0.0070 0.0013 0.0013 0.0024
DISP（p.InitPort）;
0.4000 0.2000 0.2000 0.1000 0.1000
开立真实脚本

给定PortfolioMAD对象p与最初的投资组合已经设置，使用固定成本函数来设置交易成本。

BC = [0.00125;0.00125;0.00125;0.00125;0.00125];SC = [0.00125;0.007;0.00125;0.00125;0.0024]; x0 = [ 0.4; 0.2; 0.2; 0.1; 0.1 ]; p = PortfolioMAD('InitPort'，x0）；p=设定成本（p，bc，sc）；disp（p.NumAssets）；
五
DISP（p.BuyCost）;
0.0013 0.0013 0.0013 0.0013 0.0013
DISP（p.SellCost）;
0.0013 0.0070 0.0013 0.0013 0.0024
DISP（p.InitPort）;
0.4000 0.2000 0.2000 0.1000 0.1000

输入参数

全部收缩

对象组合，指定使用投资组合，PortfolioCVaR， 要么PortfolioMAD宾语。有关创建组合对象的更多信息，请参阅

数据类型：宾语

购买每一项资产的比例交易成本，指定为一个向量投资组合，PortfolioCVaR， 要么PortfolioMAD输入对象（OBJ）。

注意

  • 如果BuyCost，SellCost， 要么InitPort被指定为标量和NumAssets存在或可估算，然后这些值进行标量扩展。的默认值NumAssets是1。

  • 在交易成本BuyCost和SellCost如果它们给交易带来了成本，那么它们的价值是正的。在某些情况下，它们可能是负值，这意味着贸易信贷。

数据类型：双

比例交易成本出售各项资产，指定为一个向量投资组合，PortfolioCVaR， 要么PortfolioMAD输入对象（OBJ）。

注意

  • 如果BuyCost，SellCost， 要么InitPort被指定为标量和NumAssets存在或可估算，然后这些值进行标量扩展。的默认值NumAssets是1。

  • 在交易成本BuyCost和SellCost如果它们给交易带来了成本，那么它们的价值是正的。在某些情况下，它们可能是负值，这意味着贸易信贷。

数据类型：双

初始或电流投资组合权重，指定为一个矢量投资组合，PortfolioCVaR， 要么PortfolioMAD输入对象（OBJ）。

注意

如果不InitPort被指定，则该值被假设为0。

  • 如果BuyCost，SellCost， 要么InitPort被指定为标量和NumAssets存在或可估算，然后这些值进行标量扩展。的默认值NumAssets是1。

  • 在交易成本BuyCost和SellCost如果它们给交易带来了成本，那么它们的价值是正的。在某些情况下，它们可能是负值，这意味着贸易信贷。

数据类型：双

在组合资产的数量，指定为一个标量投资组合，PortfolioCVaR， 要么PortfolioMAD输入对象（OBJ）。

注意

NumAssets不能被用于改变组合物的尺寸。

  • 如果BuyCost，SellCost， 要么InitPort被指定为标量和NumAssets存在或可估算，然后这些值进行标量扩展。的默认值NumAssets是1。

  • 在交易成本BuyCost和SellCost如果它们给交易带来了成本，那么它们的价值是正的。在某些情况下，它们可能是负值，这意味着贸易信贷。

数据类型：双

输出参数

全部收缩

更新组合对象，返回为投资组合，PortfolioCVaR， 要么PortfolioMAD宾语。有关创建组合对象的更多信息，请参阅

提示

  • 您还可以使用点符号设置比例的交易成本。

    OBJ = obj.setCosts（BuyCost，SellCost，InitPort，NumAssets）;

  • 如果BuyCost或SellCost被输入作为与排空[]在组合物中的相应属性被清除，并设置为[]。如果InitPort被设置为空的，[]，它将只被清除并设置为[]如果BuyCost，SellCost和周转也是空的。否则，这是一个错误。

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