Working with Transaction Costs

投资组合净收益和总收益之间的差异是交易成本。净投资组合回报率代理对于购买和出售资产具有不同的比例成本，这些资产在马齿苋对象属性买价和销售成本. 交易成本以总回报为单位，因此与资产价格成比例，因此它们以回报形式进入净投资组合回报模型。例如，假设你的股票目前定价为40美元，而你通常的交易成本是每股5美分。则库存的交易成本为0.05/40=0.00125（定义见Net Portfolio Returns). 成本输入为正值，信用输入为负值。

使用马齿苋功能

要设置交易成本，必须在初始端口财产。如果在设置交易成本属性时未设置初始投资组合，初始端口是0个. 可以使用马齿苋宾语。例如，假设买卖交易成本的变量公元前和sc公司和初始组合是在可变x0个，则设置交易成本：

BC = [0.00125;0.00125;0.00125;0.00125;0.00125];SC = [0.00125;0.007;0.00125;0.00125;0.0024]; x0 = [ 0.4; 0.2; 0.2; 0.1; 0.1 ]; p = PortfolioCVaR('购买成本'，公元前，'SellCost'，SC，'初始端口'，X0）;DISP（p.NumAssets）;DISP（p.BuyCost）;DISP（p.SellCost）;DISP（p.InitPort）;
5 0.0013 0.0013 0.0013 0.0013 0.0013 0.0013 0.0070 0.0013 0.0013 0.0024 0.4000 0.2000 0.2000 0.1000 0.1000

使用setCosts功能

You can also set the properties for transaction costs usingsetCosts. 假设您的成本和初始投资组合与前面的示例相同。给予马齿苋对象第页在已经设置了初始投资组合的情况下，使用setCosts设置交易成本：

BC = [0.00125;0.00125;0.00125;0.00125;0.00125];SC = [0.00125;0.007;0.00125;0.00125;0.0024]; x0 = [ 0.4; 0.2; 0.2; 0.1; 0.1 ]; p = PortfolioCVaR('初始端口'，x0）；p=setCosts（p，bc，sc）；disp（p.NumAssets）；disp（p.BuyCost）；disp（p.SellCost）；disp（p.InitPort）；
5 0.0013 0.0013 0.0013 0.0013 0.0013 0.0013 0.0070 0.0013 0.0013 0.0024 0.4000 0.2000 0.2000 0.1000 0.1000

您还可以设置初始投资组合初始端口值作为可选参数，以setCosts因此，以下是建立交易成本的等效方法：

bc=[0.00125；0.00125；0.00125；0.00125；0.00125]；sc=[0.00125；0.007；0.00125；0.00125；0.0024]；x0=[0.4；0.2；0.2；0.1；0.1]；p=PortfolioCVaR；p=setCosts（p，bc，sc，x0）；disp（p.NumAssets）；disp（p.BuyCost）；disp（p.SellCost）；d是第页(p.InitPort);
5 0.0013 0.0013 0.0013 0.0013 0.0013 0.0013 0.0070 0.0013 0.0013 0.0024 0.4000 0.2000 0.2000 0.1000 0.1000

用标量扩展设置事务成本

两者马齿苋对象和setCosts函数对交易成本和初始投资组合的参数实现标量扩展。如果核集合属性已在马齿苋对象，这些属性的标量参数将展开，以便在所有维度上具有相同的值。此外，setCosts让您指定核集合作为可选的最终参数。例如，假设您有一个初始投资组合x0个你想设置的所有资产常见的交易成本在你的宇宙。您可以在任何这些等效方法这些成本：

x0=[0.4；0.2；0.2；0.1；0.1]；p=PortfolioCVaR('初始端口'，x0，'购买成本'0.002，'SellCost'，0.002）;

要么

x0=[0.4；0.2；0.2；0.1；0.1]；p=PortfolioCVaR('初始端口'，x0）；p=设定成本（p，0.002，0.002）；

要么

x0=[0.4；0.2；0.2；0.1；0.1]；p=PortfolioCVaR；p=setCosts（p，0.002，0.002，x0）；

从你的马齿苋对象，使用马齿苋对象或setCosts对要清除的属性使用空输入。例如，您可以从马齿苋对象第页在前面的示例中：

p=PortfolioCVaR（p，'SellCost', []);

另见

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