鲍勃·泰勒MathWorks
在本网络研讨会中,您将学习如何使用MATLAB来验证复杂的投资策略。该方法试图对事件驱动策略进行建模蒙特卡罗模拟在此仪器的水平,并使用投资组合优化工具 - 特别是条件风险价值工具-在投资组合水平确定最优交易策略。
特别是,在此次网络研讨会案例研究决定成功实施覆盖呼叫或收购的写入策略所需要的条件。通过仿真和后续优化,可以得出结论,涵盖呼叫策略下,有限的和意想不到的一套恰当的。
在一个较高的水平,这表明研讨会的工作流来分析,它利用MATLAB环境下提供强大的功能一般的投资策略。
会议强调:
•有条件的风险价值投资组合优化
•蒙特卡罗模拟
•事件驱动策略建模
关于主讲人:Bob Taylor是MathWorks计算金融产品的开发人员。s manbetx 845
记录:二零一二年十二月十三日
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