金融工具箱
금융데이터분석및금융모델개발
데이터전처리
工作日约定，天数计算惯例，习俗交易日历，만기일을포함한日期와时间포맷변환이가능합니다。MATLAB의타임테이블기능을사용하여누락된데이터및이상값이있는항목을제거하고시간관련데이터를리샘플링，집계및동기화할수있습니다。
기술지표및재무도표
기술지표（이동평균，모멘텀，오실레이터，거래량지표，변화율포함）를계산하고재무도표（烛台，开 - 高 - 低 - 关闭，布林带图表）를생성합니다。
재무도표및기술지표입니다。
투자성과메트릭
夏普비율，정보비율，추적오류，위험대비조정후수익률，표본하향편적률，예상하향편적률，최대손실，예상최대손실등의메트릭을계산하기위한내장함수를사용하여투자성과를평가합니다。
性能指标을통한백테스트의수익곡선입니다。
포트폴리오최적화접근법
金融工具箱를사용하여평균분산，절대평균편차（MAD）및포트폴리오최적화위험조건부가치（CVaR的）를수행합니다。
MATLAB및金融工具箱를사용하여구축된포트폴리오최적화응용프로그램입니다。
효율적인포트폴리오및투자효율곡선
夏普비율을최대화하고，투자효율곡선을시각화하며，포트폴리오위험（포트폴리오표준편차，MAD，例如VaR，CVaR포함）을계산하는효율적인포트폴리오및해당가중치를추정합니다。
투자효율곡선및최적의포트폴리오입니다。
포트폴리오제약조건및거래비용
추적오류，선형부등식，선형등식，한계，예산，그룹，그룹비율，평균전환，일방전환，최소자산수，최대자산수를포함하는포트폴리오최적화제약조건을적용합니다。포트폴리오총수익또는순수익최적화에대해비례거래비용또는고정거래비용을통합합니다。
다양한전환임계값에서포트폴리오의투자효율곡선플롯입니다。
현금흐름분석
金融工具箱를사용하여현재및미래가치를계산하고，명목수익률，유효수익률및수정내부수익률을결정하고，감모및감가상각을계산하며，대출또는연금에대한정기이율을결정할수있습니다。
현금흐름다이어그램입니다。
고정수익분석및옵션가격책정
고정수익증권의가격，만기수익률，기간및볼록성을계산합니다。현금흐름날짜완성，현금흐름량，채권의시간대현금흐름매핑등의분석을계산합니다。黑및的Black-Scholes공식을사용하여옵션가격과그릭을계산합니다。金融工具工具箱™를사용하여복잡한금융상품을설계및가격책정하고손실을방지할수있습니다。
콜옵션포트폴리오를위한감마（Z축높이）및델타（색상）입니다。
蒙特卡洛시뮬레이션
布朗运动，几何布朗运动，方差，考克斯，英格索尔 - 罗斯，船体白/瓦塞克，不变弹性赫斯顿등의다양한확률미분방정식（SDE）에기반한蒙特卡洛시뮬레이션을위한확률변수를생성합니다。
다차원시장모델의단일경로입니다。
확률미분방정식모델
贝茨和Merton점프확산모델을위한蒙特卡洛시뮬레이션수행
확률미분방정식모델
2차지수이산화방식을사용하여贝茨，赫斯顿，CIR샘플경로시뮬레이션
소비자신용위험
신용평점표예측값의누락값을평균，중간값，최빈값또는사용자지정값으로바꾸기
머신러닝예제
통계적차익거래를위한일련의머신러닝예제
이기능과그에상응하는함수에대한자세한내용은릴리스정보를참조하십시오。
计算金融套房
MATLAB计算金融套房는위험관리，투자관리，계량경제학，가격책정및평가，보험，알고리즘트레이딩을위한정량적응용프로그램을개발할수있는12가지의필수제품입니다。
