金融工具工具箱
복잡한금융상품설계，가격책정，헤지
金融工具的工具箱™는고정수익，신용및주식상품포트폴리오의가격을책정，모델링하고분석하는함수를제공합니다。이툴박스를사용하여현금흐름모델링및수익률곡선적합화분석을수행하고，가격및민감도를계산하며，가격진화를보고，보통주식및고정수익모델링방법을사용하여헤징분석을수행할수있습니다。이툴박스를사용하면새로운금융상품유형을만들고，모수적피팅모델및부트스트랩을사용하여시장데이터에대한수익률곡선을맞추며，이중곡선기반가격책정모델을구성할수있습니다。
고정수익상품및주식상품을가격책정및분석할수있습니다。고정수익모델링의경우전환사채，주택저당증권，재정증권，채권，스왑，캡，플로어및변동금리채를포함한여러유형의증권및파생상품에대한가격，수익률，가산금리및민감도값을계산할수있습니다。주식의경우가격，내재변동성및바닐라옵션과여러이색파생상품의그릭스값을계산할수있습니다。
金融工具的工具箱에는거래상대방신용위험및CVA익스포져를모델링하는함수가있습니다。신용파생상품의경우신용부도스왑가격및부도확률곡선모델링함수가있습니다。에너지파생상품의경우에는이색옵션및바닐라옵션을모델링할수있습니다。또한이툴박스는Numerix®CrossAsset集成层에대한연결을제공합니다。
시작하기：
재사용가능객체기반가격책정워크플로
- 상품，모델및가격책정객체를만들어서금융상품의가격을책정할수있습니다。
- 이러한객체를손쉽게재사용하여여러모델과가격책정엔진의상품가격을비교할수있습니다。
상품가격산출워크플로。
금융상품포트폴리오가격책정
다중수준포트폴리오（예：기초자산，트레이더，전략및팀）를정의하고포트폴리오에포함된모든상품의가격과민감도를계산할수있습니다。
상품포트폴리오가격책정워크플로。
수익률곡선및이자율기간구조
부트스트랩방법，모수적모델（纳尔逊西格尔，Svensson的，평활화스플라인등）및사용자지정함수등여러접근법을사용하여시장데이터에대한수익률곡선을맞출수있습니다。
순간선도곡선。
상품
다양한가격책정방법및모델을사용하여고정수익증권，스왑및선도스왑의가격과민감도를계산하고옵션/임베디드옵션및보통금리옵션（채권옵션，변동금리채옵션，캡，플로어및스왑션포함）을갖는고정수익상품을계산할수있습니다。
트리뷰어플롯。
모델및방법
지원되는모델에는黑，普通（巴舍利耶），SABR및移SABR，赫尔白，黑德曼玩具，黑卡拉辛斯基，CIR，HJM，线性高斯双因素및LIBOR市场모델이있습니다。지원되는방법에는닫힌형식（封闭形式），이항및삼항트리，몬테카를로시뮬레이션이있습니다。
移黑色변동성。
상품
유럽식，미국식，버뮤다식옵션등의플레인바닐라옵션을가격책정할수있습니다。아시아식，배리어，바스켓，디지털，선도/선물，무지개및스프레드옵션등의이색옵션을가격책정할수도있습니다。
콜옵션가격의민감도。
여러가격결정모델을기반으로하는유럽식콜가격。
방법
지원되는방법에는닫힌형식（封闭形式），트리모델，몬테카를로시뮬레이션및유한차분방법이있습니다。
朗斯塔夫 - 施瓦茨방법을사용한스윙옵션가격책정。
CDS옵션가격책정。
주택저당증권（MBS），주택저당채권집합물및다계층저당채권（CMO）
MBS，주택저당채권집합물포트폴리오및CMO에대한가격및위험요소를계산할수있습니다。CMO의조기상환트랜치에사용가능한구성으로는순차지급CMO，계획상환채권（PAC）또는목표상환채권（TAC）에대한집합보증증권트랜치가있습니다。
2개의조건부지급률에대한주택저당채권집합물월별현금흐름및저당잔액。
신용가치조정（CVA）
장외거래（OTC）계약에서각거래상대방에대한신용익스포져및CVA를계산할수있습니다。
할인된예상거래상대방신용익스포져。
오방향상관위험
코퓰러를사용하여상관익스포져 - 부도시나리오쌍을생성하고이시나리오를기반으로한신용익스포져를추정할수있습니다。
상관관계가있는신용익스포져시나리오입니다。
