Working with Transaction Costs

投资组合净收益和总收益之间的差异是交易成本。净投资组合回报率代理对于购买和出售资产具有不同的比例成本，这些资产在文件夹对象属性买价和销售成本. 交易成本以总回报为单位，因此与资产价格成比例，因此它们以回报形式进入净投资组合回报模型。例如，假设你的股票目前定价为40美元，而你通常的交易成本是每股5美分。则库存的交易成本为0.05/40=0.00125（定义见投资组合净收益). 成本输入为正值，信用输入为负值。

使用文件夹功能

要设置交易成本，必须在初始端口财产。如果在设置交易成本属性时未设置初始投资组合，初始端口是0个. 可以使用文件夹反对。例如，假设买卖交易成本在变量中公元前和sc公司初始投资组合在变量中x0个，则设置交易成本：

bc=[0.00125；0.00125；0.00125；0.00125；0.00125]；sc=[0.00125；0.007；0.00125；0.00125；0.0024]；x0=[0.4；0.2；0.2；0.1；0.1]；p=投资组合('购买成本'，公元前，'销售成本'，南卡罗来纳州，'初始端口'，x0）；显示（p.NumAssets）；显示（p.BuyCost）；显示（p.SellCost）；显示（p.InitPort）；
5 0.0013 0.0013 0.0013 0.0013 0.0013 0.0013 0.0070 0.0013 0.0013 0.0024 0.4000 0.2000 0.1000 0.1000

使用固定成本功能

还可以使用固定成本. 假设您的成本和初始投资组合与前面的示例相同。给予文件夹对象第页在已经设置了初始投资组合的情况下，使用固定成本设置交易成本：

bc=[0.00125；0.00125；0.00125；0.00125；0.00125]；sc=[0.00125；0.007；0.00125；0.00125；0.0024]；x0=[0.4；0.2；0.2；0.1；0.1]；p=投资组合('初始端口'，x0）；p=setCosts（p，bc，sc）；disp（p.NumAssets）；disp（p.BuyCost）；disp（p.SellCost）；disp（p.InitPort）；
5 0.0013 0.0013 0.0013 0.0013 0.0013 0.0013 0.0070 0.0013 0.0013 0.0024 0.4000 0.2000 0.1000 0.1000

您还可以设置初始投资组合初始端口值作为可选参数固定成本因此，以下是建立交易成本的等效方法：

bc=[0.00125；0.00125；0.00125；0.00125；0.00125]；sc=[0.00125；0.007；0.00125；0.00125；0.0024]；x0=[0.4；0.2；0.2；0.1；0.1]；p=投资组合；p=设定成本（p，bc，sc，x0）；disp（p.NumAssets）；disp（p.BuyCost）；disp（p.SellCost）；disp（p.InitPort）；
5 0.0013 0.0013 0.0013 0.0013 0.0013 0.0013 0.0070 0.0013 0.0013 0.0024 0.4000 0.2000 0.1000 0.1000

有关设置成本的示例，请参见带周转约束的投资组合分析.

用标量扩展设置事务成本

两者文件夹对象和固定成本函数在事务成本和初始投资组合的参数上实现标量扩展。如果核集合属性已在文件夹对象，这些属性的标量参数将展开，以便在所有维度上具有相同的值。此外，固定成本允许您指定核集合作为可选的最终参数。例如，假设您有一个初始投资组合x0个你想在你的宇宙中的所有资产上设定共同的交易成本。您可以通过以下任何等效方式设置这些成本：

x0=[0.4；0.2；0.2；0.1；0.1]；p=投资组合('初始端口'，x0，'购买成本'，0.002，'销售成本'，0.002）；

或

x0=[0.4；0.2；0.2；0.1；0.1]；p=投资组合('初始端口'，x0）；p=设定成本（p，0.002，0.002）；

或

x0=[0.4；0.2；0.2；0.1；0.1]；p=投资组合；p=设定成本（p，0.002，0.002，x0）；

从你的文件夹对象，使用文件夹对象或固定成本对要清除的属性使用空输入。例如，您可以从文件夹对象第页在前面的示例中：

p=投资组合（p，'销售成本', []);

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