挫折

设置预算限制

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语法

obj=集合预算（obj，LowerBudget）
obj=setBudget（obj，LowerBudget，UpperBudget）

说明

例子

目标=挫折(目标,乳房下部)设置预算限制港口folio,马齿苋，或叶状体物体。有关使用这些不同对象时各自工作流的详细信息，请参见项目组合对象工作流,PortfolioCVaR对象工作流，和PortfolioMAD对象工作流.

例子

目标=挫折(目标,乳房下部,最高预算)为项目组合对象设置预算约束，并为最高预算.

实例

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假设你有一只允许高达10%杠杆率的基金，这意味着你的投资组合可以从100%到110%投资于风险资产。给定一个投资组合对象第页，设置预算约束。

p=投资组合；p=挫折预算（p，1，1.1）；发展（p.LowerBudget）；
1个
disp（p.UpperBudget）；
1.1000个
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假设你有一只允许高达10%杠杆率的基金，这意味着你的投资组合可以从100%到110%投资于风险资产。给定一个CVaR投资组合对象第页，设置预算约束。

p=PortfolioCVaR；p=setBudget（p，1，1.1）；disp（p.LowerBudget）；
1个
disp（p.UpperBudget）；
1.1000个
打开实时脚本

假设你有一只允许高达10%杠杆率的基金，这意味着你的投资组合可以从100%到110%投资于风险资产。给定PortfolioMAD对象第页，设置预算约束。

p=PortfolioMAD；p=setBudget（p，1，1.1）；disp（p.LowerBudget）；
1个
disp（p.UpperBudget）；
1.1000个

此示例使用：

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定义风险资产收益的均值和协方差。

m=[0.05；0.1；0.12；0.18；]；C=[0.0064 0.00408 0.00192 0，；0.00408 0.0289 0.0204 0.0119，；0.00192 0.0204 0.0576 0.0336，；0.0119 0.0336 0.1225]；

创建港口folio定义无风险利率的对象。

p=投资组合(“无风险利率”，0.03分，'资产平均'，米，'资产价值'，C，...'降低预算'，1，'最高预算'，1，'下颚'，0）；

创建多个港口folio对风险资产有不同预算的对象。通过定义风险资产，您可以控制对无风险资产的投资额。

p=挫折预算（p，1，1）；% allow 0% risk-free asset allocation, meaning fully invested in risky assetsp1=setBudget（p，0，1）；%允许0到100%无风险资产分配p2=setBudget（p，0.7，1）；%允许0%到30%的无风险资产分配绘图边界（p）；保持在；绘图边界（p1）；保持在; plotFrontier(p2); legend('没有无风险资产','无风险资产在[0,1]范围内','无风险资产在[0，0.3]范围内','位置',“最佳”);

挫折为已分配的风险资产定义总权重的界限，其余的则自动为无风险资产的界限。使用挫折控制允许分配给无风险资产的水平。有关使用的其他信息挫折with a risk-free asset, see无风险资产组合优化中的杠杆作用.

输入参数

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项目组合的对象，使用指定港口folio,马齿苋，或叶状体对象.For more information on creating a portfolio object, see

数据类型：对象

预算约束的下限，指定为港口folio,马齿苋，或叶状体输入对象(目标).

注意

预算约束的给定界限乳房下部或最高预算，预算限制要求港口to satisfy:

低预算<=和（端口）<=高预算

可以指定一个或两个约束。对于完全投资的投资组合，通常的预算限制是LowerBudget=UpperBudget=1. 但是，如果投资组合有现金分配，则可以使用预算约束来指定现金约束。例如，如果投资组合可以持有0%到10%的现金，则预算约束将设置为

obj=setBudget（obj，0.9，1）

数据类型：双重的

预算约束的上限，指定为港口folio,马齿苋，或叶状体输入对象(目标).

注意

预算约束的给定界限乳房下部或最高预算，预算限制要求港口to satisfy:

低预算<=和（端口）<=高预算

可以指定一个或两个约束。对于完全投资的投资组合，通常的预算限制是LowerBudget=UpperBudget=1. 但是，如果投资组合有现金分配，则可以使用预算约束来指定现金约束。例如，如果投资组合可以持有0%到10%的现金，则预算约束将设置为

obj=setBudget（obj，0.9，1）

数据类型：双重的

输出参数

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更新了portfolio对象，返回为港口folio,马齿苋，或叶状体对象.For more information on creating a portfolio object, see

Tips

您也可以使用点符号来设置预算限制。

目标=目标集合（低预算，高预算）；

另见

话题

Introduced in R2011a

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