addInequality

加入线性不等式约束的投资组合权重存在的制约因素

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句法

OBJ = addInequality（OBJ，AInequality，bInequality）

描述

OBJ= addInequality（OBJ，AInequality，bInequality）增加了对投资组合权重线性不等式约束为现有的约束投资组合，PortfolioCVaR，要么PortfolioMAD对象。有关使用这些不同的对象时，相应的工作流程的详细信息，请参阅项目组合对象工作流，PortfolioCVaR对象工作流程和PortfolioMAD对象工作流程。

给出的线性不等式约束矩阵AInequality和矢量bInequality，在投资组合中每重量港口必须满足以下要求：

AInequality*Port=bInequality

该函数“栈”附加线性不等式约束到存在于输入组合对象的任何现有线性不等式约束。如果没有限制，这个功能是一样的setInequality。

例子

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加入线性不等式约束的投资组合对象

开立真实脚本

设定一个线性不等式约束，以确保前三的资产组成至多一个投资组合的50％。然后添加其他线性不等式约束，以确保最后三个资产构成的投资组合中至少50％。

P =组合;A = [1 1 1 0 0];%第一不等式约束B = 0.5;P = setInequality（P，A，B）;A = [0 0 -1 -1 -1];第二％不等式约束B = -0.5;P = addInequality（P，A，B）;DISP（p.NumAssets）;

五

DISP（p.AInequality）;

1 1 1 0 0 0 0 -1 -1 -1

DISP（p.bInequality）;

0.5000 -0.5000

加入线性不等式约束至PortfolioCVaR对象

开立真实脚本

P = PortfolioCVaR;A = [1 1 1 0 0];%第一不等式约束B = 0.5;P = setInequality（P，A，B）;A = [0 0 -1 -1 -1];第二％不等式约束B = -0.5;P = addInequality（P，A，B）;DISP（p.NumAssets）;

五

DISP（p.AInequality）;

1 1 1 0 0 0 0 -1 -1 -1

DISP（p.bInequality）;

0.5000 -0.5000

加入线性不等式约束至PortfolioMAD对象

开立真实脚本

P = PortfolioMAD;A = [1 1 1 0 0];%第一不等式约束B = 0.5;P = setInequality（P，A，B）;A = [0 0 -1 -1 -1];第二％不等式约束B = -0.5;P = addInequality（P，A，B）;DISP（p.NumAssets）;