setOneWayTurnover

设置单向投资组合周转的限制

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语法

OBJ = setOneWayTurnover（OBJ，BuyTurnover）
OBJ = setOneWayTurnover（OBJ，BuyTurnover，SellTurnover，InitPort，NumAssets）

说明

例子

目标=setoneway营业额(目标,BuyTurnover)设置单向投资组合周转约束港口folio,马齿苋，或叶状体物体。有关使用这些不同对象时各自工作流的详细信息，请参见投资组合对象的工作流程,PortfolioCVaR对象工作流程和PortfolioMAD对象工作流.

例子

目标=setoneway营业额(目标,BuyTurnover,销售量,初始端口,核集合)为具有指定的附加选项的项目组合对象设置单向项目组合周转约束销售量,初始端口和核集合.

给定初始投资组合初始端口以及年购买的投资组合周转率的上限BuyTurnover或销售销售量，单向周转约束要求任何投资组合港口以满足以下要求：

1个' * max{0, Port - InitPort} <= BuyTurnover 1' * max{0, InitPort - Port} <= SellTurnover

注意

如果人事变更率=BuyTurnover=销售量，约束不等同于：

1'*|端口-初始端口|<=营业额
若要设置此约束，请使用setTurnover.

实例

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开立真实脚本

设置单向周转限制。

P =组合（'资产平均',[0.1, 0.2, 0.15],'资产价值',...[0.005，-0.010，0.004；-0.010，0.040，-0.002；0.004，-0.002，0.023]）；p=挫折预算（p，1，1）；p=一次性周转（p，1.3，0.3，0）；%130-30组合情节边界（p）；

开立真实脚本

设置单向周转限制。

X0 = [0.12;0.09;0.08;0.07;0.1;0.1;0.15;0.11;0.08;0.1]; p = PortfolioCVaR('初始端口'，X0）;P = setOneWayTurnover（P，0.3，0.2）;DISP（p.NumAssets）;
10个
DISP（p.BuyTurnover）
0.3000个
销售人员
0.2000个
disp（p.InitPort）；
0.1200 0.0900 0.0800 0.0700 0.1000 0.1000 0.1500 0.1100 0.0800 0.1000
开立真实脚本

设置单向周转限制。

x0=[0.12；0.09；0.08；0.07；0.1；0.1；0.15；0.11；0.08；0.1]；p=PortfolioMAD('初始端口'，X0）;P = setOneWayTurnover（P，0.3，0.2）;DISP（p.NumAssets）;
10个
DISP（p.BuyTurnover）
0.3000个
销售人员
0.2000个
disp（p.InitPort）；
0.1200 0.0900 0.0800 0.0700 0.1000 0.1000 0.1500 0.1100 0.0800 0.1000

输入参数

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项目组合的对象，使用指定港口folio,马齿苋，或叶状体宾语。有关创建组合对象的更多信息，请参阅

数据类型：对象

采购的周转限制，指定为a nonnegative and finite scalar for a港口folio,马齿苋，或叶状体输入对象(目标).

销售营业额约束，指定为港口folio,马齿苋，或叶状体输入对象(目标).

初始或当前投资组合权重，指定为核集合>0个a的元素港口folio,马齿苋,叶状体输入对象(目标).

注意

如果不初始端口如果指定，则假定该值为0个.

如果初始端口指定为标量和核集合存在，那么初始端口undergoes scalar expansion.

数据类型：双重的

在组合资产的数量，指定为一个标量港口folio,马齿苋，或叶状体输入对象(目标).

注意

如果无法获得核集合，假设核集合是1个.

数据类型：双重的

输出参数

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更新了portfolio对象，返回为港口folio,马齿苋，或叶状体宾语。有关创建组合对象的更多信息，请参阅

更多关于

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单向周转约束

单向周转约束确保估计的最佳投资组合与初始投资组合的差异不超过根据差异是购买还是销售而确定的金额。

约束的形式是

1个 T型 max { 0个 , 十 − 十 0个 } ≤ τ 乙

1个 T型 max { 0个 , 十 0个 − 十 } ≤ τ S公司

具有

  • 十-投资组合(核集合vector)

  • 十0个-初始投资组合(核集合vector)

  • τ乙-采购周转约束上限（标量）

  • τS公司- 上限对营业额的限制（标）

使用支持的投资组合对象的下列属性指定单向营业额的限制：万博1manbetxBuyTurnover为τ乙,销售量为τS公司和初始端口对于十0个.

注意

平均周转约束（其是使用集setTurnover)不仅仅是单向周转约束与同一约束值的组合。

T型ips

您也可以使用点符号来设置单向投资组合周转约束。

目标=目标单程周转率（买入、卖出、首开、纽交所）

另见

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话题

Introduced in R2011a

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