setDefaultConstraints设置默认约束

与非负的权重那笔1建立投资组合限制

折叠所有页面

句法

OBJ = setDefaultConstraints（OBJ）

OBJ = setDefaultConstraints（OBJ，NumAssets）

描述

OBJ= setDefaultConstraints（OBJ）设定与非负权重组合约束总和为1投资组合，PortfolioCVaR，要么PortfolioMAD对象。有关使用这些不同的对象时，相应的工作流程的详细信息，请参阅项目组合对象工作流，PortfolioCVaR对象工作流，和PortfolioMAD对象工作流程。

例

OBJ= setDefaultConstraints（OBJ，NumAssets）设置具有非负权重的投资组合约束，这些权重的总和为1，并为NumAssets。

“默认”投资组合集下界=0和LowerBudget=最高预算=1这样一个投资组合港口必须满足总和（端口）= 1同端口> = 0。

例子

全部收缩

定义默认约束的投资组合对象

打开实时脚本

假设您有20个资产，您可以定义“默认”投资组合集。

p=投资组合('NumAssets'，20）;P = setDefaultConstraints（P）;DISP（P）;

组合与属性：BuyCost：[] SellCost：[] RiskFreeRate：[] AssetMean：[] AssetCovar：[] TrackingError：[] TrackingPort：[]营业额：[] BuyTurnover：[] SellTurnover：[]名称：[] NumAssets：20资产列表：[] InitPort：[] AInequality：[] bInequality：[] AEquality：[] bEquality：[]下界：[20X1双] UPPERBOUND：[] LowerBudget：1 UpperBudget：1 GroupMatrix：[] LowerGroup：[] UpperGroup：[] A组：[]组B：[] LowerRatio：[] UpperRatio：[] MinNumAssets：[] MaxNumAssets：[] BoundType：[20X1分类]

定义默认约束的PortfolioCVaR对象

打开实时脚本

假设您有20个资产，您可以定义“默认”投资组合集。

P = PortfolioCVaR（'NumAssets'，20）;P = setDefaultConstraints（P）;DISP（P）;

PortfolioCVaR与属性：BuyCost：[] SellCost：[] RiskFreeRate：[] ProbabilityLevel：[]营业额：[] BuyTurnover：[] SellTurnover：[] NumScenarios：[]名称：[] NumAssets：20资产列表：[] InitPort：] AInequality：[] bInequality：[] AEquality：[] bEquality：[]下界：[20X1双] UPPERBOUND：[] LowerBudget：1 UpperBudget：1 GroupMatrix：[] LowerGroup：[] UpperGroup：[] A组：[]组B：[] LowerRatio：[] UpperRatio：[] MinNumAssets：[] MaxNumAssets：[] BoundType：[20X1分类]

定义默认约束的PortfolioMAD对象

打开实时脚本

假设您有20个资产，您可以定义“默认”投资组合集。

p=叶状体('NumAssets'，20）;P = setDefaultConstraints（P）;DISP（P）;

PortfolioMAD与属性：BuyCost：[] SellCost：[] RiskFreeRate：[]营业额：[] BuyTurnover：[] SellTurnover：[] NumScenarios：[]名称：[] NumAssets：20资产列表：[] InitPort：[] AInequality：] bInequality：[] AEquality：[] bEquality：[]下界：[20X1双] UPPERBOUND：[] LowerBudget：1 UpperBudget：1 GroupMatrix：[] LowerGroup：[] UpperGroup：[] A组：[]组B：[] LowerRatio：[] UpperRatio：[] MinNumAssets：[] MaxNumAssets：[] BoundType：[20X1分类]