finmodel

创建指定的模型对象类型

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语法

模型= finmodel (ModelType、名称、值)

描述

例子

模型= finmodel (ModelType,名称,值)创建一个模型对象的基础上ModelType创建由。指定的模型对象ModelType并使用一个或多个名-值对参数指定选项。

有关创建工具对象、模型对象和定价对象的工作流的更多信息，请参见开始使用基于对象的金融工具定价框架的工作流。

有关可用工具、模型和定价方法的更多信息，请参见选择工具、模型和价格。

例子

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打开生活的脚本

使用finmodel创建一个SABR模型对象。

SabrModel = finmodel (“SABR”,“α”,0.032,“β”,0.04,的ρ、。08“怒”,0043,“转变”,0.002)
属性:Alpha: 0.0320 Beta: 0.0400 Rho: 0.0800 Nu: 43 Shift: 0.0020挥发分类型:“黑色”

输入参数

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模型类型，指定为标量字符串或字符向量。

这些选择适用于利率工具:

  • “黑色”-有关更多信息，请参见黑色的。

  • “HullWhite”-有关更多信息，请参见HullWhite。

  • “BlackKarasinski”-有关更多信息，请参见BlackKarasinski。

  • “正常”-有关更多信息，请参见正常的。

  • “Sabr”-有关更多信息，请参见Sabr。

这些选择适用于股票工具:

  • “BlackScholes”-有关更多信息，请参见BlackScholes。

  • “赫斯顿”-有关更多信息，请参见赫斯顿。

  • “贝茨”-有关更多信息，请参见贝茨。

  • “默顿”-有关更多信息，请参见默顿。

  • “Dupire”-有关更多信息，请参见Dupire。

这些选项可用于信贷衍生工具:

  • “CDSBlack”-有关更多信息，请参见CDSBlack。

数据类型:字符串|字符

名称-值对的观点

指定可选的逗号分隔的对名称,值参数。的名字参数名和价值是对应的值。的名字必须出现在引号内。可以以任意顺序指定多个名称和值对参数Name1, Value1,…,的家。

例子:模型= finmodel(“黑色”、名称、值)

可用的名称-值对参数取决于您指定的值ModelType。

利率模型的名称-值对参数

权益模型的名称-值对参数

信用衍生模型的名称-值对参数

输出参数

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模型，作为模型对象返回。

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