评估有效的投资组合和前沿
分析有效的投资组合和投资组合的有效边界
对象
PortfolioCVaR |
创建PortfolioCVaR对象，用于有条件的风险价值组合优化和分析 |
功能
主题
投资组合优化
- 为PortfolioCVaR对象估计整个边界的有效投资组合
获得最优投资组合的最基本方法是在有效边界的整个范围内获得点。 - 获取有效边界的端点
使用estimateFrontierLimits函数获取端点组合。 - 为目标收益获得有效的投资组合
为了获得有效的投资组合和有目标的投资组合收益estimateFrontierByReturn函数接受一个或多个目标投资组合返回并获得有效的投资组合。 - 为目标风险获得有效的投资组合
为了获得具有目标投资组合风险的有效投资组合estimateFrontierByRisk函数接受一个或多个目标投资组合风险并获得有效的投资组合。 - 沿着整个有效边界获得投资组合
获得最优投资组合的最基本方法是在有效边界的整个范围内获得点。 - 估计PortfolioCVaR对象的有效边界
给定有效投资组合，函数estimatePortReturn而且estimatePortRisk提供回报和风险的估计。 - 为一个PortfolioCVaR对象绘制有效边界
的plotFrontier函数为给定的投资组合优化问题创建有效边界图。 - 基于半连续和基数约束的投资组合优化
这个例子展示了如何使用Portfolio对象直接处理半连续约束和基数约束。 - 利用CVaR组合优化进行套期保值
这个例子展示了如何使用CVaR投资组合优化建模两种对冲策略PortfolioCVaR对象。 - 计算CVaR投资组合的最大回报风险比
创建一个PortfolioCVaR对象并从中合并资产列表CAPMUniverse.mat．
投资组合理论
- 投资组合优化理论
投资组合是构成资产宇宙的一组可行资产中的点。 - 对象工作流
PortfolioCVaR对象工作流，用于创建和建模有条件的风险价值(CVaR)投资组合。 - 投资组合var优化的选择和控制求解器
在解决PortfolioCVaR对象的投资组合优化时，的所有变体fmincon来自优化工具箱™的支持。万博1manbetx - 什么时候使用组合对象超过优化工具箱
使用Portfolio、PortfolioCVaR、PortfolioMAD对象的三种情况是:始终使用、首选使用和使用优化工具箱。
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