风险管理工具箱
위험모델개발및위험시뮬레이션수행
风险管理工具箱™는신용및시장위험에대한수학적모델링과시뮬레이션용함수를제공합니다。디폴트확률을모델링하고,신용평점표를작성하고,신용포트폴리오분석을수행하고,모델을백테스트하여재정적손실가능성을평가할수있습니다。이툴박스를사용하면시장위험뿐아니라기업과소비자신용위험을평가할수있습니다。이툴박스에는신용평점표에대한변수의자동및수동비닝(데이터전처리기법)을위한앱이포함됩니다。이툴박스에는또한신용포트폴리오위험을분석하는시뮬레이션툴과VaR(风险)과ES(预期缺口)를실행하는백테스팅툴이포함되어있습니다。
시작하기:
스트레스테스트
금융포트폴리오에대한스트레스테스트와민감도분석을수행합니다。
평생예상신용손실모델링
CECL및IFRS 9와같은위험규제를준수하면서평생예상신용손실을추정합니다。
스트레스테스트의평생디폴트확률。
규제자본계산하기
점근적단일위험인자(ASRF)모델을사용하여자본요건과VaR를계산합니다。
자산클래스별규제자본。
신용평점표모델링
装箱Explorer앱을사용하여자동비닝알고리즘을적용하거나대화형방식으로가장자리를조정하고,빈을병합하고분할하여신용평점표를개발합니다。또한로지스틱모델에들어맞고,포인트와점수를얻고,디폴트확률을계산할수있습니다。
신용평점표모델링용装箱Explorer앱。
신용위험시뮬레이션
신용포트폴리오의위험을분석하기위해디폴트또는신용등급이전가능성에기반하여接合部시뮬레이션을수행합니다。
连系动词시뮬레이션에기초한포트폴리오손실。
위험파라미터추정
구조모델,축소모델,과거신용등급이전및기타통계적접근법을포함한다양한방법을사용하여디폴트확률(PD)을추정합니다。추가로风险管理工具箱를사용하여집중위험지수를계산합니다。
위험노출분포를나타내는로렌츠곡선。
计算金融套件
MATLAB计算金融套件는위험관리,투자관리,계량경제학,가격산정및평가,보험,알고리즘트레이딩용정량적응용프로그램을개발할수있는12가지의필수제품세트입니다。
