斯图尔特·Kozola MathWorks
凯文·谢伊MathWorks
在MATLAB中查看利率模型的校准和仿真实例。单因素和多因素模型使用优化求解器校准历史数据和当前市场数据。对校准模型进行了模拟,并计算了利率工具组合的交易对手信用风险措施。
亮点包括:
主持人:Kevin Shea是一位主要的软件工程师和高级团队,负责Matlab中的金融工具建模和分析功能的计算金融开发团队。他以前是Mathworks的顾问,他主要与金融服务业的客户合作。他是CFA®Charterolober。
录音时间:2014年3月18日
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