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操作风险建模
Aniruddho Sanyal,Wolters Kluwer
为了应用高级度量方法(AMA),有必要将许多组件汇总在一起。巴塞尔的监管指导命名这些组件,例如内部数据,外部数据,BEICF和场景分析,但不再提供有关如何将它们一起使用的详细指南,以使它们达到所有这些危险的操作价值,包括所有这些都包括在内输入。获得监管机构使用AMA计算的批准的关键因素是获得计算方法的批准。如Dutta-Babbel的措施变化(COM)方法所述,Wolters Kluwer Financial Services(WKFS)建议将内部损失数据和方案分析结合到AMA资本量度。实际上,这是应用损失分配方法(LDA)的一种强大方法。
DUTTA-BABBEL COM模型实施的WKF直接处理一些问题,即某些业务(LOB)或事件类型,尤其是针对新收购的子公司可能会面临与数据相关的挑战。WKFS预先配置了其系统,用于使用Dutta-Babel Com方法进行计算,包括使用MATLAB运行时使用的专有.XLA加载项。本演示文稿还将MATLAB Compiler™视为强大的开发工具。
记录:2014年4月9日
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